论坛异常发帖量对沪深300股指期货冲击成本的影响研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·文献述评 | 第16-17页 |
| ·研究方法及思路 | 第17-18页 |
| ·创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 相关理论分析 | 第20-29页 |
| ·冲击成本相关理论概述 | 第20-24页 |
| ·市场流动性 | 第20-21页 |
| ·冲击成本理论 | 第21-23页 |
| ·冲击成本的度量 | 第23-24页 |
| ·异常发帖量概述 | 第24-29页 |
| ·信息传播 | 第25-26页 |
| ·投资者情绪行为指示 | 第26-27页 |
| ·损失厌恶下,悲观情绪下的信息需求 | 第27-29页 |
| 第3章 研究方法 | 第29-37页 |
| ·数据来源 | 第29页 |
| ·数据筛选 | 第29-30页 |
| ·冲击成本与异常发帖量的度量 | 第30-33页 |
| ·冲击成本的度量 | 第30-32页 |
| ·异常发帖量 | 第32-33页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第33-34页 |
| ·GARCH模型的设定 | 第34-37页 |
| 第4章 实证研究 | 第37-47页 |
| ·样本描述性统计 | 第37-41页 |
| ·Granger因果检验 | 第41-42页 |
| ·基于二元BEKK-GARCH模型的估计结果 | 第42-45页 |
| ·冲击成本与异常发帖量间的动态相关性分析 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
