我国房地产行业风险联动效应分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| ·本文的研究背景与意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·理论意义 | 第11页 |
| ·现实意义 | 第11-12页 |
| ·本文研究思路及基本框架 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·本文基本框架 | 第12-13页 |
| ·本文研究方法及创新 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| ·系统性风险相关理论 | 第15-16页 |
| ·房地产系统性风险相关理论 | 第16-22页 |
| ·经济理论 | 第16-18页 |
| ·方法理论 | 第18-22页 |
| 第三章 房地产行业风险联动内在机理 | 第22-31页 |
| ·房地产风险内涵与特点 | 第22-26页 |
| ·房地产行业风险的特点 | 第22-24页 |
| ·房地产风险形成原因 | 第24-25页 |
| ·房地产风险表现形式 | 第25-26页 |
| ·房地产风险联动内在机制分析 | 第26-28页 |
| ·房地产行业风险联动的后果 | 第28-31页 |
| ·案例 1：日本 | 第28-29页 |
| ·案例 2：香港 | 第29-31页 |
| 第四章 房地产行业风险联动度量方法 | 第31-40页 |
| ·关联性度量方法 | 第31-33页 |
| ·Copula函数相关理论 | 第33-40页 |
| ·Copula函数相关概念 | 第34-35页 |
| ·常见的Copula函数 | 第35-37页 |
| ·基于Copula函数的相关度量指标 | 第37-40页 |
| 第五章 实证研究 | 第40-55页 |
| ·违约概率计算 | 第40-46页 |
| ·模型构建 | 第41-42页 |
| ·算例 | 第42-46页 |
| ·基于Copula函数关联性测度 | 第46-51页 |
| ·基本统计分析 | 第46-47页 |
| ·Copula函数选择 | 第47-49页 |
| ·房地产行业风险联动性检验 | 第49-51页 |
| ·稳健性讨论 | 第51-53页 |
| ·总结 | 第53-55页 |
| 第六章 总结与展望 | 第55-57页 |
| ·总结 | 第55-56页 |
| ·展望 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 学术成果 | 第60页 |
