| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 股票收益率与投资评级的关系研究 | 第7-13页 |
| ·引言 | 第7页 |
| ·数据准备 | 第7-8页 |
| ·Box-Cox变换 | 第8-9页 |
| ·F统计量 | 第9-10页 |
| ·实证分析 | 第10-11页 |
| ·结论 | 第11-13页 |
| 第二章 一类新GARCH模型中参数估计方法的研究 | 第13-25页 |
| ·绪论 | 第13-18页 |
| ·研究背景综述 | 第13页 |
| ·传统的时间序列预测模型 | 第13-15页 |
| ·改进的时间序列模型 | 第15-16页 |
| ·参数估计方法 | 第16-18页 |
| ·Quantile GARCH模型的参数估计 | 第18-23页 |
| ·分位数模型及基于分位数的两类分布 | 第18-20页 |
| ·Quantile GARCH模型 | 第20-21页 |
| ·两步估计法 | 第21-22页 |
| ·模拟试验 | 第22-23页 |
| ·Quantile GARCH的潜在应用 | 第23页 |
| ·总结与展望 | 第23-25页 |
| 参考文献 | 第25-27页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第27-29页 |
| 致谢 | 第29-31页 |
| 附件 | 第31页 |