| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究内容与创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 Copula 函数的理论与方法 | 第13-22页 |
| ·Copula 函数的基本原理及其性质 | 第13-14页 |
| ·Copula 函数的基本原理 | 第13页 |
| ·Copula 函数的性质 | 第13-14页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第14-18页 |
| ·椭圆 Copula 函数 | 第14-17页 |
| ·阿基米德 Copula 函数 | 第17-18页 |
| ·Copula 函数的尾部相关性 | 第18-19页 |
| ·Copula 函数描述相关性的优点 | 第19-22页 |
| ·皮尔逊相关系数及其缺陷 | 第19-20页 |
| ·Copula 用来描述相关性的优势 | 第20-22页 |
| 第三章 Copula 函数对商业银行风险度量模型的构建 | 第22-33页 |
| ·风险度量指标的选择 | 第22-24页 |
| ·VaR指标 | 第22-23页 |
| ·CVaR指标 | 第23-24页 |
| ·VaR与CVaR的返回检验 | 第24页 |
| ·三种类别风险边际分布的估计 | 第24-31页 |
| ·信用风险边际分布 | 第25-26页 |
| ·市场风险边际分布 | 第26-28页 |
| ·操作风险边际分布 | 第28-31页 |
| ·Copula 模型对商业银行风险的构建 | 第31-33页 |
| 第四章 商业银行风险度量的实证分析 | 第33-44页 |
| ·样本选取与数据采集 | 第33-35页 |
| ·样本选取 | 第33页 |
| ·数据采集 | 第33-35页 |
| ·信用风险度量 | 第35-38页 |
| ·建立信用风险模型 | 第35-36页 |
| ·建立信用风险收益率分布 | 第36-38页 |
| ·市场风险度量 | 第38-42页 |
| ·建立市场风险模型 | 第39-40页 |
| ·建立市场风险收益率分布 | 第40-42页 |
| ·操作风险度量 | 第42-44页 |
| ·数据厚尾分析 | 第42页 |
| ·阈值的确定 | 第42-44页 |
| 第五章 Copula 函数对商业银行风险的度量 | 第44-48页 |
| ·三种风险的边际分布拟合卡方检验 | 第44页 |
| ·Copula 模型参数估计与拟合优度检验 | 第44-46页 |
| ·Copula 函数对整体风险的度量 | 第46-48页 |
| 第六章 关于控制我国商业银行整体风险度量的建议 | 第48-51页 |
| ·研究结果综述 | 第48页 |
| ·银行之间的差别分析 | 第48页 |
| ·商业银行风险度量 Copula 函数的选择 | 第48页 |
| ·我国商业银行风险度量存在的问题 | 第48-49页 |
| ·我国风险度量技术的提升 | 第49-51页 |
| ·风险数据库急需建立 | 第49页 |
| ·风险度量技术的现代化改革 | 第49-50页 |
| ·对风险管理方面的人才加强培养 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 个人简历 在学校期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |