| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-26页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第14-23页 |
| ·门限自回归模型 | 第15-19页 |
| ·单位根检验文献综述 | 第19-21页 |
| ·门限自回模型的单位根研究综述 | 第21-23页 |
| 第三节 研究内容 | 第23-24页 |
| 第四节 本文创新与突破 | 第24-26页 |
| 第二章 总体平稳条件下的门限自回归模型 | 第26-63页 |
| 第一节 门限自回归模型的设定与平稳性质 | 第26-34页 |
| ·SETAR模型 | 第27-29页 |
| ·MTAR模型 | 第29-30页 |
| ·模型的平稳遍历性质 | 第30-34页 |
| 第二节 门限效应的检验与估计 | 第34-43页 |
| ·Tsay检验 | 第34-36页 |
| ·Hansen检验 | 第36-40页 |
| ·Chan估计方法及扩展 | 第40-42页 |
| ·估计参数的统计推断 | 第42-43页 |
| 第三节 SETAR与MTAR建模的比较 | 第43-62页 |
| ·直观特征比较 | 第44-48页 |
| ·样本矩的统计性质比较 | 第48-53页 |
| ·模型经济含义的比较 | 第53-57页 |
| ·SETAR与MTAR建模的特征 | 第57-62页 |
| 第四节 本章小结 | 第62-63页 |
| 第三章 MTAR模型的单位根检验 | 第63-96页 |
| 第一节 非线性条件下的传统单位根检验 | 第63-71页 |
| ·传统单位根检验方法 | 第64-66页 |
| ·非线性条件下的传统单位根检验模拟 | 第66-71页 |
| 第二节 2体制MTAR模型的单位根检验 | 第71-82页 |
| ·单位根检验的假设设定 | 第71-73页 |
| ·CH(2001)检验 | 第73-76页 |
| ·均值突变的2体制MTAR单位根检验 | 第76-82页 |
| 第三节 3体制MTAR模型的单位根检验 | 第82-92页 |
| ·单位根检验的假设设定 | 第82-83页 |
| ·3体制MTAR单位根检验的渐近分布理论 | 第83-88页 |
| ·均值突变的3体制MTAR模型单位根检验 | 第88-92页 |
| 第四节 非平稳与非线性的联合检验 | 第92-94页 |
| 第五节 本章小结 | 第94-96页 |
| 第四章 SETAR模型的单位根检验 | 第96-128页 |
| 第一节 2体制SETAR模型的单位根检验 | 第96-107页 |
| ·单位根检验的假设设定 | 第96-97页 |
| ·Seo(2008)检验的渐近性质 | 第97-99页 |
| ·Seo(2008)的扩展——估计方程含截距项 | 第99-105页 |
| ·均值突变的2体制SETAR模型单位根检验 | 第105-107页 |
| 第二节 3体制SETAR模型的单位根检验 | 第107-123页 |
| ·BBC(2004)和BGG(2008)检验方法 | 第107-114页 |
| ·KS(2006)检验的渐近性质 | 第114-117页 |
| ·KS(2006)的扩展——估计方程含截距项 | 第117-121页 |
| ·均值突变的3体制SETAR模型单位根检验 | 第121-123页 |
| 第三节 非平稳条件下SETAR模型的估计参数推断 | 第123-126页 |
| 第四节 本章小结 | 第126-128页 |
| 第五章 人民币汇率的均值回复过程与Band of Inaction | 第128-147页 |
| 第一节 均衡汇率的研究现状 | 第129-132页 |
| 第二节 理论基础与计量方法 | 第132-135页 |
| 第三节 数据与模型设定 | 第135-140页 |
| ·样本数据统计分析 | 第135-138页 |
| ·单位根检验 | 第138-139页 |
| ·模型设定 | 第139-140页 |
| 第四节 实证结果 | 第140-144页 |
| ·无约束模型估计结果 | 第140-142页 |
| ·约束模型估计结果 | 第142-144页 |
| 第五节 本章小结 | 第144-147页 |
| 第六章 研究总结与展望 | 第147-152页 |
| 第一节 论文总结 | 第147-150页 |
| 第二节 研究展望 | 第150-152页 |
| 参考文献 | 第152-162页 |
| 附录 | 第162-191页 |
| 程序1 | 第162-163页 |
| 程序2 | 第163-165页 |
| 程序3 | 第165-171页 |
| 程序4 | 第171-176页 |
| 程序5.1 | 第176-187页 |
| 程序5.2 | 第187-191页 |
| 致谢 | 第191页 |