长沙银行利率风险管理研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第9-14页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-14页 |
| ·研究内容和框架 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究框架 | 第14-16页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第16-21页 |
| ·利率风险的定义与分类 | 第16-17页 |
| ·定义 | 第16页 |
| ·分类 | 第16-17页 |
| ·利率风险识别原则和方法 | 第17-19页 |
| ·识别原则 | 第17-18页 |
| ·识别方法 | 第18-19页 |
| ·利率风险管理 | 第19-21页 |
| ·定义 | 第19页 |
| ·利率风险管理目标 | 第19页 |
| ·利率风险管理原则 | 第19-21页 |
| 第三章 国内商业银行利率风险概况与管理模型 | 第21-30页 |
| ·国内商业银行利率风险概况 | 第21-25页 |
| ·五大行 | 第21-22页 |
| ·股份制商业银行 | 第22-23页 |
| ·以长沙银行为代表的城市商业银行 | 第23-25页 |
| ·商业银行利率风险管理模型 | 第25-29页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第25-26页 |
| ·持续期缺口模型 | 第26-27页 |
| ·VaR模型 | 第27-28页 |
| ·压力测试模型和情景分析模型 | 第28页 |
| ·利率风险管理模型对比分析 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 长沙银行利率风险实证及同业对比研究 | 第30-45页 |
| ·样本及模型的选取 | 第30-31页 |
| ·模型计算及实证结果 | 第31-41页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第31-35页 |
| ·持续期缺口模型 | 第35-39页 |
| ·压力测试 | 第39-41页 |
| ·结果分析 | 第41-44页 |
| ·长沙银行利率风险状况纵向分析 | 第41-42页 |
| ·同业对比分析 | 第42-43页 |
| ·利率管理方法在长沙银行的适用性分析 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 长沙银行利率风险管理对策和建议 | 第45-50页 |
| ·对利率趋势进行科学的预测 | 第45-46页 |
| ·采用合适的利率风险管理方法 | 第46-47页 |
| ·保持银行资产负债结构平衡 | 第47-48页 |
| ·完善利率风险管理体系 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 结论及展望 | 第50-54页 |
| ·主要结论 | 第50-52页 |
| ·研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
