| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-26页 |
| 第一节 研究背景及选题意义 | 第11-14页 |
| 一、研究背景 | 第11-13页 |
| 二、选题意义 | 第13-14页 |
| 第二节 文献综述 | 第14-23页 |
| 一、国外相关研究成果 | 第14-18页 |
| 二、国内相关研究成果 | 第18-22页 |
| 三、国内外研究述评 | 第22-23页 |
| 第三节 本文的研究思路和研究内容 | 第23-25页 |
| 一、研究目标和思路 | 第23页 |
| 二、研究内容 | 第23-25页 |
| 第四节 本文的创新和不足 | 第25-26页 |
| 一、本文的可能创新之处 | 第25页 |
| 二、本文的不足之处 | 第25-26页 |
| 第二章 基于一元GARCH模型族的大中华区股市波动性研究 | 第26-36页 |
| 第一节 一元GARCH模型族的理论及相关波动性介绍 | 第26-27页 |
| 一、GARCH-M模型及风险溢价介绍 | 第26页 |
| 二、EGARCH模型及杠杠效应介绍 | 第26-27页 |
| 第二节 基于一元GARCH模型族的大中华区股市波动性实证分析 | 第27-36页 |
| 一、变量与数据 | 第27-28页 |
| 二、建立初步模型与ARCH效应检验 | 第28-30页 |
| 三、基于GARCH-M模型的风险溢价分析 | 第30-32页 |
| 四、基于EGARCH模型的杠杆效应分析 | 第32-36页 |
| 第三章 多元GARCH模型族在股市间波动的相关关系中的应用 | 第36-40页 |
| 第一节 多元对角VECH-GARCH模型及波动相关性介绍 | 第36-37页 |
| 一、股市间波动的相关性介绍 | 第36页 |
| 二、多元对角VECH-GARCH模型 | 第36-37页 |
| 第二节 多元DCC-GARCH模型及波动的联动性介绍 | 第37-38页 |
| 一、股市间波动的联动性介绍 | 第37页 |
| 二、多元DCC-GARCH模型 | 第37-38页 |
| 第三节 多元非对称BEKK-GARCH模型及溢出效应介绍 | 第38-40页 |
| 一、股市间的波动溢出效应介绍 | 第38页 |
| 二、多元非对称BEKK-GARCH模型 | 第38-39页 |
| 三、股市间波动溢出效应检验方法 | 第39-40页 |
| 第四章 基于多元GARCH模型族的大中华区股市间波动的相关性、动态联动性、传导机制研究 | 第40-52页 |
| 第一节 指标选取和描述性统计 | 第40-42页 |
| 一、变量与数据 | 第40页 |
| 二、描述性统计 | 第40-42页 |
| 第二节 大中华区股市间波动的相关性及动态联动性分析 | 第42-46页 |
| 一、基于VECH模型的大中华区股市之间的相关性分析 | 第42-44页 |
| 二、基于DCC-GARCH模型的大中华区股市之间的动态联动性分析 | 第44-46页 |
| 第三节 大中华区股市间波动的传导机制研究 | 第46-52页 |
| 一、沪、深、港三个股市之间的传导机制分析 | 第46-49页 |
| 二、中国内地、香港与台湾股市之间的传导机制分析 | 第49-50页 |
| 三、大中华区股市间的传导机制小结 | 第50-52页 |
| 第五章 主要结论与相关建议 | 第52-56页 |
| 第一节 本文主要结论 | 第52-53页 |
| 一、大中华区各股市GARCH模型的适用性 | 第52页 |
| 二、大中华区各股市存在着正的风险溢价 | 第52页 |
| 三、大中华区各股市存在着明显的杠杆效应 | 第52-53页 |
| 四、大中华区各股市间存在相关性及动态联动性 | 第53页 |
| 五、大中华区各股市间的传导机制 | 第53页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第53-56页 |
| 一、健全信息披露制度、加强理性投资理念教育 | 第54页 |
| 二、进一步推进证券市场国际化、防范市场外部风险 | 第54页 |
| 三、加强证券市场化建设 | 第54-55页 |
| 四、加强证券市场法治化建设 | 第55页 |
| 五、推进金融创新、加强金融监管 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在校期间的科研成果 | 第66页 |
