| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·选题意义和背景 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-8页 |
| ·本文的结构安排 | 第8-9页 |
| ·本文的创新 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-18页 |
| ·再保险理论 | 第10-11页 |
| ·再保险定义 | 第10页 |
| ·再保险方式 | 第10-11页 |
| ·投资理论 | 第11-12页 |
| ·效用函数 | 第12-13页 |
| ·保险风险模型 | 第13-14页 |
| ·随机控制理论 | 第14-16页 |
| ·对偶问题和 Legendre 变换 | 第16-18页 |
| ·对偶问题 | 第16页 |
| ·Legendre 变换 | 第16-18页 |
| 第三章 常弹性方差（CEV）模型下的最优再保险投资模型 | 第18-34页 |
| ·保险盈余过程 | 第18-20页 |
| ·HJB 方程及其求解 | 第20-22页 |
| ·CARA 效用函数下的最优策略 | 第22-28页 |
| ·CRRA 效用函数下的最优策略 | 第28-34页 |
| 第四章 数值分析 | 第34-43页 |
| ·CARA 效用函数下最优再保险投资策略分析 | 第34-38页 |
| ·最优再保险策略影响因素分析 | 第34-36页 |
| ·最优投资策略影响因素分析 | 第36-38页 |
| ·CRRA 效用函数下最优再保险投资策略分析 | 第38-42页 |
| ·最优再保险策略影响因素分析 | 第38-41页 |
| ·最优投资策略影响因素分析 | 第41-42页 |
| ·CARA 和 CRRA 效用函数下最优再保险投资策略对比分析 | 第42-43页 |
| 第五章 总结与展望 | 第43-45页 |
| 第六章 文献 | 第45-48页 |
| 在校发表论文清单 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |