我国可转换债券的定价研究及实证分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外发展概况 | 第11-15页 |
| ·国外的发展概况 | 第11-13页 |
| ·国内的发展概况 | 第13-15页 |
| ·文献综述 | 第15-20页 |
| ·国外可转换债券定价理论研究 | 第16-19页 |
| ·国内可转换债券定价理论研究 | 第19-20页 |
| ·研究思路及框架结构 | 第20-21页 |
| ·本文的创新以及不足 | 第21-23页 |
| 2. 可转换公司债券概述 | 第23-28页 |
| ·可转换公司债券的定义 | 第23页 |
| ·可转换债券的主要条款 | 第23-28页 |
| 3. 可转换债券定价理论及其模型 | 第28-40页 |
| ·可转换债券价值的分析 | 第28-30页 |
| ·可转换债券期权定价模型 | 第30-40页 |
| ·Black-Scholes定价模型 | 第30-31页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第31-32页 |
| ·二叉树定价模型 | 第32-35页 |
| ·有限差分法 | 第35-37页 |
| ·四种定价模型的比较 | 第37-40页 |
| 4. 可转换债券价值影响因素的分析 | 第40-43页 |
| ·影响债权价值的因素 | 第40页 |
| ·影响期权价值的因素 | 第40-42页 |
| ·既影响债权价值又影响期权价值的因素 | 第42-43页 |
| 5. 可转换债券定价的实证分析 | 第43-66页 |
| ·样本点和计算方法的选择 | 第43页 |
| ·参数的估计 | 第43-57页 |
| ·无风险利率 | 第44-45页 |
| ·市场贴现率 | 第45-46页 |
| ·股价波动率 | 第46-56页 |
| ·步长的确定 | 第56-57页 |
| ·实证过程 | 第57-66页 |
| ·计算方法介绍 | 第57-58页 |
| ·案例研究 | 第58-66页 |
| 6. 结论 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 附录1 | 第71-83页 |
| 附录2 | 第83-112页 |
| 附录3 | 第112-117页 |
| 后记 | 第117-118页 |
| 致谢 | 第118-119页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第119页 |
