| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1. 导论 | 第15-28页 |
| ·研究背景和意义 | 第15-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第17-25页 |
| ·国外文献研究综述 | 第17-22页 |
| ·国内文献综述 | 第22-25页 |
| ·研究目的和研究方法 | 第25-28页 |
| ·研究目的 | 第25-26页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第26页 |
| ·本文的创新及不足之处 | 第26-28页 |
| 2. 汇率变动与股票市场相互影响的理论基础 | 第28-36页 |
| ·汇率和股票价格相互作用的理论阐述 | 第28-30页 |
| ·汇率决定的流量导向理论模型 | 第28-29页 |
| ·股票导向理论模型 | 第29-30页 |
| ·汇率变动与股票市场相互影响的机制 | 第30-36页 |
| ·从货币供应量视角看两者关系 | 第31页 |
| ·从货币市场利率视角看两者关系 | 第31-33页 |
| ·从进出口贸易视角看两者关系 | 第33-34页 |
| ·从资产组合视角看两者关系 | 第34-35页 |
| ·从物价视角看两者关系 | 第35页 |
| ·从心理预期视角看两者关系 | 第35-36页 |
| 3. 我国汇率制度与股票市场的发展 | 第36-42页 |
| ·我国汇率市场机制的形成和发展历程 | 第36-40页 |
| ·我国汇率制度发展历程 | 第36-38页 |
| ·我国汇率交易制度的变化 | 第38-39页 |
| ·2005年以后人民币汇率走势 | 第39-40页 |
| ·我国股票市场发展现状 | 第40-42页 |
| 4. 汇率变动对股票市场影响的实证研究 | 第42-67页 |
| ·汇率变动与我国整体股票市场联动的实证研究 | 第42-61页 |
| ·模型简介 | 第42-43页 |
| ·汇率变动与国股票市场联动性的实证检验 | 第43-57页 |
| ·数据选取与数据说明 | 第57页 |
| ·实证分析 | 第57-61页 |
| ·汇率变动对不同行业股票收益率影响的实证研究 | 第61-67页 |
| ·模型简介 | 第61-62页 |
| ·数据说明和数据选取 | 第62页 |
| ·实证研究及结论 | 第62-67页 |
| 5. 总结与展望 | 第67-72页 |
| ·主要结论 | 第67-69页 |
| ·我国汇率变动对整体股票市场影响的研究结论及解释 | 第67-68页 |
| ·汇率变动对不同行业股票收益率影响的研究结论及解释 | 第68-69页 |
| ·启示与建议 | 第69-72页 |
| ·完善我国汇率形成机制 | 第69-70页 |
| ·建立股票市场外汇风险防范机制 | 第70-71页 |
| ·提高企业应对汇率风险的能力 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |