中日关系紧张对证券市场的影响及投资策略研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 图表清单 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究对象 | 第11页 |
| ·研究的意义与目的 | 第11-12页 |
| ·研究思路与创新点 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·有效市场假说理论 | 第13页 |
| ·基于 EMH 理论下的事件研究法 | 第13-17页 |
| ·论文结构 | 第17-18页 |
| 第二章 中日关系紧张对证券市场整体的宏观影响 | 第18-29页 |
| ·中日关系背景 | 第18-19页 |
| ·近期中日关系紧张的导火索 | 第18页 |
| ·中日关系紧张的实质 | 第18-19页 |
| ·中日关系紧张对社会宏观基本面的影响 | 第19-25页 |
| ·对政治关系的影响 | 第19-20页 |
| ·对经济关系的影响 | 第20-24页 |
| ·双边贸易方面 | 第20-22页 |
| ·投资领域方面 | 第22-23页 |
| ·金融市场方面 | 第23-24页 |
| ·对军事关系的影响 | 第24-25页 |
| ·中日关系对整体证券市场的影响 | 第25-28页 |
| ·贸易基本面影响的证券市场规模跳水 | 第25-26页 |
| ·宽松货币政策引起的经济虚热以及游资狙击 | 第26-27页 |
| ·热钱抽逃引起的卖空骨牌效应 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 中日高强度冲突事件对局部证券市场的影响 | 第29-48页 |
| ·分析过程及方法 | 第29-33页 |
| ·事件、估计期和事件期的界定 | 第29-30页 |
| ·取样标准及样本确定 | 第30-32页 |
| ·分类对比分析股价特征 | 第32页 |
| ·假设检验的方法 | 第32-33页 |
| ·模型及计算过程 | 第33-40页 |
| ·观察期收益率的整理 | 第33页 |
| ·收益模型的选择 | 第33-36页 |
| ·市场模型下的异常收益率和平均异常收益率 | 第36页 |
| ·平均异常收益率 CAAR 的分组特征 | 第36-40页 |
| ·统计分析 | 第40-45页 |
| ·可靠性分析 | 第45-46页 |
| ·主要分析结论 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 事件驱动的投资策略 | 第48-56页 |
| ·事件驱动型投资策略 | 第48页 |
| ·相关事件所处的资本市场趋势判断 | 第48-50页 |
| ·资本市场趋势分析及其关键指标 | 第48-49页 |
| ·趋势分析下的事件驱动策略分组 | 第49-50页 |
| ·事件驱动策略的个股配置 | 第50-52页 |
| ·事件驱动策略的行业选择 | 第50页 |
| ·行业选择基础上的个股配置 | 第50-52页 |
| ·事件研究三方面分析结论对个股配置的影响 | 第50-51页 |
| ·价格弹性对事件驱动策略个股配置的影响 | 第51-52页 |
| ·关于买卖时间点的事件操作策略 | 第52-53页 |
| ·事件驱动投资策略的比较 | 第53-55页 |
| ·大盘上涨预期下的投资策略 | 第53页 |
| ·大盘下跌预期下的投资策略 | 第53-54页 |
| ·比较事件投资策略的分析结论 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附件 | 第63页 |
