市场有效性、CAPM异象与沪深股市可预测性研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-11页
第1章 绪论	第11-14页
·研究背景与意义	第11-12页
·本文研究内容	第12-13页
·本文结构与框架	第13-14页
第2章 文献综述与理论介绍	第14-22页
·资本资产定价理论简介	第14-19页
·均值方差理论简述	第14-15页
·资本资产定价模型(CAPM)	第15-16页
·资本资产定价模型的发展	第16-19页
·国内外研究综述	第19-22页
·CAPM的实证检验	第19页
·股票市场异象	第19-22页
第3章 理论方法和统计检验	第22-26页
·均值方差有效与CAPM模型	第22-23页
·似然比检验(LRT)统计方法	第23-25页
·检验算法步骤	第25-26页
第4章 变量选择与数据说明	第26-30页
·变量选取与说明	第26页
·股票分组与数据说明	第26-30页
第5章 沪深股市异象检验	第30-42页
·CAPM在沪深证券市场的实证检验	第30-32页
·沪深股市横截面异象研究	第32-36页
·关于沪深股市异象的解释	第36-42页
第6章 沪深股票市场可预测性研究	第42-45页
·计量方法简述	第42页
·数据描述	第42-44页
·分组条件下样本内可预测性研究	第44-45页
第7章 总结与展望	第45-47页
参考文献	第47-50页
附录	第50-51页
攻读学位期间发表的学术论文	第51-52页
致谢	第52-53页