| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·研究思路 | 第8页 |
| ·结构安排 | 第8-9页 |
| ·本文创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 外汇期权的发展及其定价理论研究综述 | 第10-14页 |
| ·外汇期权的发展 | 第10-11页 |
| ·期权定价理论研究综述 | 第11-12页 |
| ·外汇期权定价理论研究综述 | 第12-14页 |
| 第三章 分形市场理论 | 第14-18页 |
| ·分形市场假说 | 第14-15页 |
| ·R/S分析及Hurst指数 | 第15-18页 |
| ·经典R/S分析 | 第15-16页 |
| ·修正的R/S分析 | 第16页 |
| ·Hurst指数H的解释 | 第16-18页 |
| 第四章 分数布朗运动下的欧式外汇期权定价 | 第18-24页 |
| ·分数布朗运动 | 第18页 |
| ·分数布朗运动的积分理论 | 第18-20页 |
| ·分数布朗运动下的欧式外汇期权定价 | 第20-24页 |
| 第五章 实证分析 | 第24-33页 |
| ·我国外汇市场的特征分析 | 第24-29页 |
| ·传统模型和分数布朗运动下的外汇期权定价模型的比较 | 第29-33页 |
| 第六章 结论与展望 | 第33-34页 |
| ·主要结论 | 第33页 |
| ·研究展望 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-38页 |
| 在读期间发表的论文 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |