| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-13页 |
| 第1章 引言 | 第13-21页 |
| ·选题背景 | 第13-16页 |
| ·信用衍生品市场 | 第13-14页 |
| ·信用违约互换(CDS) | 第14-16页 |
| ·选题意义 | 第16-18页 |
| ·研究思路和文章结构 | 第18-20页 |
| ·创新之处与不足 | 第20-21页 |
| 第2章 文献综述 | 第21-32页 |
| ·国外文献综述 | 第21-30页 |
| ·国内文献综述 | 第30-32页 |
| 第3章 次贷危机的传导效应 | 第32-43页 |
| ·次贷危机由信贷市场传导至资本市场 | 第33-35页 |
| ·危机由资本市场反作用于信贷市场 | 第35-38页 |
| ·危机由信贷市场传导至实体经济 | 第38-39页 |
| ·次贷危机对外汇及原油市场的影响 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 信用衍生产品价格波动影响因素实证分析 | 第43-72页 |
| ·信用衍生产品价格波动影响因素 | 第43-46页 |
| ·样本数据 | 第46-49页 |
| ·变量选取 | 第46-48页 |
| ·样本范围 | 第48-49页 |
| ·SVAR 模型 | 第49-51页 |
| ·实证分析 | 第51-72页 |
| ·变量平稳性检验 | 第51-52页 |
| ·变量协整关系检验 | 第52-54页 |
| ·模型最优滞后阶数的确定 | 第54-55页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第55-58页 |
| ·信用衍生产品价格波动影响因素 SVAR 模型的参数估计 | 第58-63页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第63-72页 |
| 结论 | 第72-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 附录 | 第81-84页 |
| 致谢 | 第84页 |