| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 1 引言 | 第12-17页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·选题的理论意义 | 第12-13页 |
| ·选题的现实意义 | 第13-14页 |
| ·研究目的和思路 | 第14-15页 |
| ·研究目的 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·本文的创新和不足之处 | 第15-17页 |
| ·创新之处 | 第15-16页 |
| ·不足之处 | 第16-17页 |
| 2 理论综述 | 第17-30页 |
| ·股市和债市相关性的内在机理 | 第17-19页 |
| ·股市和债市收益率联动的影响因素 | 第19-24页 |
| ·股市与债市间收益率相关性的研究 | 第24-30页 |
| ·基于经济因素的股市和债市间收益率联动性的研究 | 第25-26页 |
| ·基于多种影响因素的两种资产之间联动性研究 | 第26-28页 |
| ·股市与债市间收益率相关性微观方面的研究 | 第28-30页 |
| 3 研究方法和数据选取 | 第30-34页 |
| ·研究方法 | 第30-33页 |
| ·ADF单位根检验 | 第30页 |
| ·向量自回归模型 | 第30-31页 |
| ·脉冲响应函数(Impluse Response Function) | 第31页 |
| ·方差分解 | 第31-32页 |
| ·Granger因果检验 | 第32页 |
| ·自回归移动平均(ARMA)模型 | 第32页 |
| ·协整检验 | 第32-33页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第33页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第33-34页 |
| 4 实证研究 | 第34-58页 |
| ·基于VAR模型的股市与债市间收益率相关性检验 | 第34-45页 |
| ·总样本时期的实证分析 | 第34-38页 |
| ·子样本时期的检验 | 第38-45页 |
| ·基于ARMA模型的股市与债市相关性的描述与预测 | 第45-49页 |
| ·总样本时期的分析 | 第46-47页 |
| ·子样本时期的分析 | 第47-49页 |
| ·股市和债市收益率相关性的影响因素分析 | 第49-56页 |
| ·股市和债市收益率与宏观经济变量之间的关系 | 第49-54页 |
| ·股市和债市收益率相关系数的因素分析 | 第54-56页 |
| ·实证结果 | 第56-58页 |
| ·股市与债市收益率相关性检验结果 | 第56-57页 |
| ·基于ARMA模型股市与债市相关性的描述与预测结果 | 第57页 |
| ·股市和债市收益率相关性的影响因素分析结果 | 第57-58页 |
| 5 结论分析及政策建议 | 第58-65页 |
| ·实证结果分析 | 第58-61页 |
| ·股市与债市之间的分割状态 | 第58-59页 |
| ·股市与债市间相互作用的不均衡性 | 第59-60页 |
| ·中国股市与债市相关性制度层面分析 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61-65页 |
| 参考文献 | 第65-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文和专著 | 第73-74页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第74页 |