| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·发展现状 | 第9-10页 |
| ·投资组合理论的发展现状 | 第9页 |
| ·投资组合优化算法的发展现状 | 第9-10页 |
| ·本文的研究内容 | 第10-12页 |
| 2 非卖空均值-方差投资组合选择问题的增广Lagrange方法 | 第12-26页 |
| ·非卖空均值-方差投资组合模型 | 第13页 |
| ·模型的分析和求解 | 第13-16页 |
| ·收敛性分析 | 第16-19页 |
| ·稳定性分析 | 第19-21页 |
| ·算例与数值实验 | 第21-26页 |
| ·算例 | 第21-23页 |
| ·实验结果分析 | 第23-26页 |
| 3 非卖空均值-方差投资组合模型的改进 | 第26-32页 |
| ·模型假设 | 第26-28页 |
| ·模型的分析和求解 | 第28-29页 |
| ·实例 | 第29-32页 |
| 4 摩擦市场下非卖空均值-方差投资组合模型的改进 | 第32-38页 |
| ·模型的建立和分析 | 第32-34页 |
| ·模型假设 | 第32-33页 |
| ·模型的建立 | 第33-34页 |
| ·模型的求解 | 第34-35页 |
| ·算例以及数值试验 | 第35-38页 |
| ·算例 | 第35-36页 |
| ·数值实验 | 第36-38页 |
| 5 结论与展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |