中国证券投资基金的交易策略及其影响因素研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11页 |
| ·创新点与研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-17页 |
| ·国内外动量和反转交易策略研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·影响投资者选择交易策略的因素的研究现状 | 第16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 中国证券投资基金的发展现状 | 第17-24页 |
| ·封闭式基金的发展现状 | 第17-21页 |
| ·开放式基金的发展现状 | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第四章 证券投资基金对交易策略的选择 | 第24-47页 |
| ·研究方法与模型 | 第24-25页 |
| ·模型假设与样本选取规则 | 第25-26页 |
| ·模型的计算步骤 | 第26-28页 |
| ·实证检验 | 第28-36页 |
| ·封闭式基金对交易策略的选择 | 第28-30页 |
| ·开放式基金对交易策略的选择 | 第30-31页 |
| ·封闭式基金和开放式基金交易策略的对比分析 | 第31-36页 |
| ·小结 | 第36页 |
| ·证券投资基金交易策略特点分析 | 第36-45页 |
| ·交易策略的不对称性 | 第36-41页 |
| ·投资趋同性 | 第41-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第五章 影响交易策略选择因素的实证分析 | 第47-60页 |
| ·研究假设与变量的选取 | 第47-50页 |
| ·研究假设 | 第47-49页 |
| ·变量选取 | 第49-50页 |
| ·实证结果 | 第50-58页 |
| ·面板Logit模型的建立 | 第50页 |
| ·封闭式基金实证结果 | 第50-53页 |
| ·开放式基金实证结果 | 第53-56页 |
| ·实证结果分析对比 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第六章 总结 | 第60-63页 |
| ·研究结论与启示 | 第60-61页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·研究启示 | 第61页 |
| ·不足与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士期间取得的研究成果 | 第67页 |
