我国汇率与股票价格相关性问题研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-6页
引言	第6-13页
一、研究背景及研究意义	第6-7页
二、国内外研究现状及其评价	第7-11页
三、研究方法与研究框架	第11-12页
四、本文的创新之处	第12-13页
第一章 汇率相关理论概述	第13-21页
·汇率制度的相关理论	第13-16页
·汇率制度的分类	第13-15页
·人民币汇率制度的历史变迁	第15-16页
·汇率决定的相关理论	第16-21页
第二章 汇率与股票价格相关性理论分析	第21-30页
·汇率与股票价格相关性的理论基础	第21-23页
·流量导向模型	第21-22页
·股票导向模型	第22-23页
·汇率与股票价格相关性的传导中介	第23-28页
·货币市场利率中介	第23-25页
·进出口贸易余额中介	第25-26页
·国际资本流动中介	第26-27页
·投资者心理预期中介	第27-28页
·金融制度对汇率与股价相关性的影响	第28-30页
·汇率制度对汇率与股价相关性的影响	第28-29页
·股票市场制度对汇率与股价相关性的影响	第29-30页
第三章 我国汇率与股票价格相关性实证研究	第30-48页
·模型介绍和数据的选取	第30-34页
·模型介绍	第30-33页
·数据的选取	第33-34页
·我国汇率与股票价格相关性实证分析	第34-45页
·各时间序列变量的描述性分析	第34-37页
·单位根检验	第37-39页
·协整检验	第39-41页
·误差修正模型	第41-42页
·格兰杰因果检验	第42-45页
·实证结论分析	第45-48页
第四章 政策建议	第48-53页
·针对外汇市场的政策建议	第48-49页
·针对股票市场的政策建议	第49-50页
·针对传导中介的政策建议	第50-53页
结束语	第53-54页
参考文献	第54-56页
攻读学位期间的研究成果	第56-57页
致谢	第57-58页