不完全市场中多种风险资产的保险投资研究

中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章 绪论	第7-12页
·选题背景与研究意义	第7-8页
·文献综述	第8-10页
·本文的研究思路	第10页
·主要内容和结构安排	第10-12页
第二章 预备知识	第12-19页
·随机控制理论基本概念	第12-14页
·HJB方程的导出	第14-16页
·HJB方程的解法	第16-17页
·验证HJB方程的解	第17-19页
第三章 多种风险资产的保险投资和再保险研究	第19-27页
·模型的建立	第19-21页
·最大化指数效用的期望	第21-26页
·小结	第26-27页
第四章 不完全市场中多种风险资产的保险投资研究	第27-37页
·模型的建立	第27-28页
·最大化终期财富的指数效用	第28-30页
·最小化破产概率	第30-32页
·两种目标下最优策略的等价性	第32-33页
·相关系数对最优策略的影响	第33-35页
·对最大化期望效用的最优策略的影响	第33-35页
·对最小化破产概率的最优策略的影响	第35页
·其他因素对最优策略的影响	第35-36页
·小结	第36-37页
第五章 结束语	第37-38页
参考文献	第38-41页
发表论文及参加科研情况说明	第41-42页
致谢	第42页