我国期货市场周内效应的实证研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
插图索引	第9-10页
附表索引	第10-11页
第1章 绪论	第11-18页
·选题背景与研究意义	第11-12页
·文献回顾与述评	第12-17页
·国外期货市场周内效应研究述评	第12-14页
·国内期货市场周内效应研究述评	第14-17页
·本文的研究思路及结构安排	第17-18页
第2章 期货市场周内效应理论基础	第18-25页
·期货市场周内效应概念界定	第18-19页
·期货市场周内效应存在理论解释的分析	第19-21页
·数据挖掘导致	第19页
·分布假设不合实际	第19-20页
·市场微观结构导致	第20页
·信息释放时间不同	第20-21页
·投资者行为影响	第21页
·我国期货市场的周内效应模式	第21-25页
·我国期货市场周内效应特征	第21-22页
·我国期货市场周内效应模式的理论假设	第22-25页
第3章 期货市场周内效应检验研究方法选择	第25-30页
·非参数检验方法的选择	第25-27页
·引入哑变量多元回归模型及其局限	第27-28页
·GARCH 族模型选择及其修正	第28-30页
第4章 期货市场周内效应检验实证研究	第30-60页
·描述性统计分析	第30-41页
·数据来源及样本描述	第30-31页
·相关指标构建	第31-32页
·基本统计量分析	第32-41页
·非条件均值及方差的非参数检验	第41-44页
·条件均值及方差的修正 GARCH 族模型检验	第44-58页
·条件方差方程中不引入虚拟变量	第45-54页
·条件方差方程中引入虚拟变量	第54-58页
·稳健性分析	第58-60页
第5章 结论	第60-62页
参考文献	第62-69页
致谢	第69页