我国股票市场量价关系实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-24页 |
| ·选题背景、意义 | 第10-15页 |
| ·研究对象和研究方法 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-23页 |
| ·交易量与价格变化 | 第17页 |
| ·交易量与绝对价格变化 | 第17-19页 |
| ·交易量与价格变化因果关系 | 第19-20页 |
| ·交易量与金融资产波动性 | 第20-21页 |
| ·交易量与资产定价 | 第21-22页 |
| ·对交易量本身的研究 | 第22-23页 |
| ·本文框架、创新之处 | 第23-24页 |
| 第二章 股票市场量价关系分析的相关理论模型 | 第24-29页 |
| ·价量关系的基本原理 | 第24-25页 |
| ·信息理论模型 | 第25-26页 |
| ·交易理论模型 | 第26-27页 |
| ·理念分散模型 | 第27页 |
| ·错误代理假定与信息误判假定 | 第27-29页 |
| 第三章 我国股票市场量价动态相关关系分析 | 第29-43页 |
| ·数据的来源及样本范围 | 第29页 |
| ·收益率序列的基本统计分析 | 第29-33页 |
| ·收益率的统计特征及分析 | 第29-31页 |
| ·收益率序列的平稳性检验 | 第31-33页 |
| ·交易量的分解及统计特征 | 第33-38页 |
| ·交易量的分解 | 第33-37页 |
| ·交易量序列的平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·交易量与股票价格变化的动态相关关系分析 | 第38-40页 |
| ·模型介绍 | 第38-39页 |
| ·实证检验结果 | 第39-40页 |
| ·结论 | 第40-43页 |
| 第四章 交易量与收益率的条件波动性 | 第43-51页 |
| ·模型介绍 | 第43-45页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第43-44页 |
| ·非对称GARCH 模型介绍 | 第44-45页 |
| ·EGARCH 模型实证分析 | 第45-50页 |
| ·成交量对收益率序列波动的影响 | 第45-48页 |
| ·预期与非预期成交量对收益率波动的影响 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-53页 |
| ·本文研究结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第58-59页 |
| 综述 | 第59-69页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 详细摘要 | 第69-73页 |
