| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·国内外研究综述 | 第15-18页 |
| ·国外文献综述 | 第15-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-18页 |
| ·论文研究的主要内容 | 第18页 |
| ·研究思路与创新点 | 第18-20页 |
| ·研究思路与框架 | 第18页 |
| ·本文研究的创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 市场相关性研究的基本理论与一般方法 | 第20-28页 |
| ·套利与无风险套利 | 第20-22页 |
| ·无风险套利均衡理论 | 第20-21页 |
| ·套利定价模型（APT） | 第21-22页 |
| ·信息溢出效应理论和联动效应 | 第22-23页 |
| ·市场有效性理论 | 第23-24页 |
| ·有效市场假说(EMH) | 第23-24页 |
| ·价格相关性的一般方法 | 第24-28页 |
| ·自回归移动平均模型（ARMA） | 第24-25页 |
| ·协整检验 | 第25-26页 |
| ·向量自回归模型（VAR） | 第26页 |
| ·广义自回归条件异方差(GARCH:generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model)类模型 | 第26-28页 |
| 第三章 LME 和 SHFE 期锌市场价格相关性的机理分析 与实证研究 | 第28-51页 |
| ·上海伦敦市场相关性的影响因素 | 第28-33页 |
| ·供给与需求因素 | 第28-30页 |
| ·实物贸易因素 | 第30-32页 |
| ·资本市场因素 | 第32-33页 |
| ·国内国外市场联动效应分析 | 第33-41页 |
| ·数据的来源、处理与统计描述 | 第33-36页 |
| ·市场联动性机理研究 | 第36-41页 |
| ·伦敦上海市场动态相关性实证研究 | 第41-46页 |
| ·SVAR 模型的阐述与实证 | 第41-44页 |
| ·方差分解分析 | 第44-46页 |
| ·市场信息流动相关性实证究 | 第46-51页 |
| ·BEKK-GARCH 模型分析 | 第46-48页 |
| ·非对称TARCH、EGARCH 模型分析 | 第48-51页 |
| 第四章 上海期锌市场与伦敦期锌市场的风险相关性研究 | 第51-58页 |
| ·风险相关性的理论与方法 | 第51-53页 |
| ·VaR 的数学定义及计算原理 | 第51-52页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第52-53页 |
| ·上海伦敦期锌市场风险相关性建模与实证分析 | 第53-56页 |
| ·上海、伦敦资产组合的 VaR 相关性研究 | 第56-58页 |
| 第五章 结论 | 第58-61页 |
| ·研究结论 | 第58-59页 |
| ·启示与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 A(攻读学位期间发表论文目录) | 第67-68页 |
| 综述 | 第68-73页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 详细摘要 | 第73-79页 |
