| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第1章 前言 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·论文结构 | 第9-10页 |
| 第2章 股票投资风险的理论分析 | 第10-14页 |
| ·股票投资风险概念界定 | 第10-11页 |
| ·股票投资风险的分类 | 第11-12页 |
| ·股票投资收益与风险的度量方法 | 第12-14页 |
| ·股票收益率的度量 | 第12页 |
| ·风险的测度方法及评价 | 第12-14页 |
| 第3章 宏观经济波动下的股票投资风险识别 | 第14-21页 |
| ·宏观经济波动及其形态 | 第14-15页 |
| ·宏观经济波动的指标分析 | 第15-17页 |
| ·宏观经济波动下的股票投资风险识别 | 第17-21页 |
| ·宏观经济风险 | 第17页 |
| ·宏观经济政策风险 | 第17-18页 |
| ·行业风险 | 第18-19页 |
| ·个股风险 | 第19-21页 |
| 第4章 宏观经济波动期间股票投资风险管理 | 第21-26页 |
| ·宏观经济波动期间股票投资风险管理的主要问题 | 第21页 |
| ·资产组合理论及其在股票投资风险管理中的应用 | 第21-23页 |
| ·宏观经济波动期间股票投资组合选择 | 第23-26页 |
| 第5章 股票投资组合收益的分析和比较 | 第26-39页 |
| ·股票投资组合的业绩评估 | 第26-27页 |
| ·数据来源和样本选择 | 第27-28页 |
| ·股票市场指数和股票价格波动的基本统计分析 | 第28-33页 |
| ·2006～2010宏观经济形势和宏观经济政策分析 | 第28-30页 |
| ·股票市场指数和股票价格波动的总体状况 | 第30-32页 |
| ·市场指数和股票价格变动的描述性统计分析 | 第32-33页 |
| ·各样本组合收益率比较 | 第33-39页 |
| ·各样本组合收益率统计分析 | 第33-35页 |
| ·各样本组合收益率的风险构成 | 第35-37页 |
| ·各样本投资组合业绩比较 | 第37-39页 |
| 第6章 结论 | 第39-41页 |
| ·本文的主要结论 | 第39页 |
| ·未来研究方向 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |