| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 导论 | 第10-16页 |
| ·选题的理论背景和意义 | 第10-11页 |
| ·中国资本市场的现实背景和研究综述 | 第11-12页 |
| ·选题的主要目的与研究的意义 | 第12-14页 |
| ·本文的逻辑推进和主体框架 | 第14-16页 |
| 2 行为投资策略的理论基石 | 第16-22页 |
| ·对于行为投资策略以及行为金融学的定义 | 第16-17页 |
| ·行为金融学对于现代金融理论的假设的挑战与修正 | 第17-18页 |
| ·行为金融学的前沿分析模型简介 | 第18-22页 |
| ·行为资本资产定价模型(BAPM:Behavioral Capital Asset Pricing Model) | 第18-19页 |
| ·"噪音交易者"模型(DSSW Model) | 第19-20页 |
| ·DHS模型(DHS Model) | 第20页 |
| ·BSV模型(BSV Model) | 第20页 |
| ·"统一理论"模型又称HS模型(HS Model) | 第20-22页 |
| 3 行为投资策略的理论构建 | 第22-40页 |
| ·投资者偏差行为的产生与行为金融投资策略的理论依据 | 第22-24页 |
| ·投资者心智偏差的种类 | 第24-33页 |
| ·"可得性偏差"(Availability Heuristic) | 第24-26页 |
| ·"证实偏差"(Confirmation Bias) | 第26页 |
| ·"代表性偏差"(Representative Heurist) | 第26-27页 |
| ·"框定偏差"(Frame Bias) | 第27-28页 |
| ·"锚定效应"(Anchoring Effect)与偏差 | 第28-29页 |
| ·"心理账户"(Mental Accounting) | 第29-30页 |
| ·"过度自信"(Over-Confidence) | 第30-31页 |
| ·"选择性偏差"(Selection Bias)与"保守性偏差"(Conservation Bias) | 第31-32页 |
| ·"损失厌恶"(Loss Averse)与"后悔厌恶"(Regret Averse) | 第32-33页 |
| ·可构建的行为投资策略的种类 | 第33-40页 |
| ·"价值投资策略"(Value Investment Strategy) | 第34页 |
| ·"均化投资策略"(Average Investment Strategy) | 第34-35页 |
| ·"集中投资策略"(Concentrating Investment Strategy) | 第35页 |
| ·"反向投资策略"(Contrarian Investment Strategy) | 第35-36页 |
| ·"动量交易策略"Momentum trading strategy) | 第36-37页 |
| ·"小盘股投资策略"Small-Cap Stock Investment Strategy) | 第37-40页 |
| 4 行为投资策略的实证检验 | 第40-64页 |
| ·中国经济现状简析 | 第40-42页 |
| ·中国证券市场简析 | 第42-45页 |
| ·中国证券市场的投资者简析与其典型的偏差行为 | 第45-49页 |
| ·中国证券市场投资者的主要特征 | 第45-47页 |
| ·中国证券市场投资者的偏差行为 | 第47-49页 |
| ·行为金融的投资策略的实证分析 | 第49-64页 |
| ·"均化投资策略"的实证分析 | 第49-54页 |
| ·"小盘股投资策略"的实证分析 | 第54-64页 |
| 5 行为投资策略的启示与展望 | 第64-68页 |
| ·行为投资策略研究对于中国证券市场建设与监管的启示 | 第64-65页 |
| ·行为投资策略研究对于投资者的启示 | 第65-67页 |
| ·行为投资策略研究的展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
