| 论文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| ·本文研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第10-12页 |
| ·本文研究的内容、方法及创新之处 | 第12-13页 |
| ·本文的结构 | 第13-14页 |
| 第二章 国内外市场可转债套利综述 | 第14-25页 |
| ·国外市场可转债套利概述 | 第14-21页 |
| ·国内市场可转债套利简介 | 第21-25页 |
| 第三章 我国可转债市场的有效性分析 | 第25-33页 |
| ·我国可转换债券市场的发展历程 | 第25-27页 |
| ·可转债定价模型回顾 | 第27-31页 |
| ·可转债市场有效性分析 | 第31-33页 |
| 第四章 可转债套利策略的提出及实证研究 | 第33-61页 |
| ·我国可转债市场套利机会分析 | 第33-35页 |
| ·可转债套利策略理论综述 | 第35-42页 |
| ·可转债套利策略的实证研究 | 第42-61页 |
| ·可转债套利模型的相关指标定义 | 第42-43页 |
| ·可转债套利模型的提出及实证分析 | 第43-61页 |
| 第五章 结论及建议 | 第61-64页 |
| ·本文研究结论综述 | 第61-62页 |
| ·我国可转债套利投资建议 | 第62-64页 |
| 附录 | 第64-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 后记 | 第77页 |