商业银行操作风险实证探究--基于14家上市银行的数据分析
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·研究方法和思路 | 第13页 |
| ·本文结构和安排 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究文献综述 | 第14-16页 |
| ·国内研究文献综述 | 第16-18页 |
| 第二章 商业银行操作风险的识别 | 第18-32页 |
| ·操作风险定义和分类 | 第18-20页 |
| ·操作风险范畴的界定 | 第18-20页 |
| ·代表性的操作风险定义 | 第20-23页 |
| ·巴塞尔委员会关于操作风险的定义 | 第20-22页 |
| ·英国银行家协会(BBA)的定义 | 第22页 |
| ·全球风险专业人员协会(GARP)的定义 | 第22-23页 |
| ·适合我国的操作风险定义 | 第23-24页 |
| ·操作风险的特征 | 第24-27页 |
| ·商业银行操作风险管理的发展状况 | 第27-28页 |
| ·识别阶段 | 第27页 |
| ·量化和追踪阶段 | 第27页 |
| ·计量阶段 | 第27-28页 |
| ·整合管理阶段 | 第28页 |
| ·我国商业银行操作风险管理现状及分析 | 第28-32页 |
| ·我国商业银行操作风险特点 | 第28-30页 |
| ·我国商业银行操作风险管理存在的主要问题 | 第30-32页 |
| 第三章 商业银行操作风险的定量分析研究方法比较 | 第32-40页 |
| ·操作风险的计量方法 | 第32-37页 |
| ·基本指标法 | 第32-33页 |
| ·标准法 | 第33-34页 |
| ·高级计量法 | 第34-37页 |
| ·各种度量方法的比较 | 第37-40页 |
| 第四章 我国上市商业银行操作风险的实证研究 | 第40-57页 |
| ·模型的选取 | 第40页 |
| ·收入模型法基本思想 | 第40-41页 |
| ·模型的建立 | 第41-42页 |
| ·数据来源 | 第42-44页 |
| ·实证分析 | 第44-57页 |
| ·数据平稳性检验 | 第44-47页 |
| ·协整检验 | 第47-48页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第48-51页 |
| ·回归分析 | 第51-57页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·政策建议 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |
