我国商业银行信用风险度量的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·问题的提出 | 第8-10页 |
| ·论文研究背景 | 第8页 |
| ·论文撰写的目的 | 第8-9页 |
| ·论文撰写的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状及评述 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第13-14页 |
| ·论文研究内容 | 第14-17页 |
| ·论文框架 | 第14-15页 |
| ·论文的创新之处 | 第15-17页 |
| 第2章 我国商业银行信用风险度量的理论分析 | 第17-26页 |
| ·信用风险相关概念 | 第17-18页 |
| ·信用风险的定义 | 第17页 |
| ·信用风险的特征 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行信用风险度量概况 | 第18-24页 |
| ·我国商业银行信用风险管理模式的变迁 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行信用风险度量方法的现实选择 | 第19-24页 |
| ·我国商业银行信用风险度量方法存在的问题分析 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 国外商业银行信用风险度量的理论分析 | 第26-37页 |
| ·现代商业银行信用风险度量模型概述 | 第26-30页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第30-32页 |
| ·期权定价理论 | 第30-31页 |
| ·KMV模型的原理 | 第31-32页 |
| ·KMV模型的计算方法及其改进 | 第32-35页 |
| ·KMV模型的计算方法 | 第32-33页 |
| ·KMV模型的改进 | 第33-35页 |
| ·KMV模型在我国的可行性分析 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 KMV模型对我国上市公司的实证研究 | 第37-56页 |
| ·实证研究总体设计 | 第37页 |
| ·实证研究过程 | 第37-46页 |
| ·样本选取 | 第37-39页 |
| ·参数估计及求解过程 | 第39-46页 |
| ·实证研究结果分析 | 第46-54页 |
| ·不同非流通股价格对应违约距离的比较分析 | 第46-48页 |
| ·不同违约临界点所对应违约距离的比较分析 | 第48-50页 |
| ·不同业绩上市公司信用风险的比较分析 | 第50-52页 |
| ·股改前后上市公司信用风险的比较分析 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第5章 研究结果及相关政策性建议 | 第56-61页 |
| ·研究结果及思考 | 第56-57页 |
| ·研究的局限性及拓展方向 | 第57-59页 |
| ·研究的局限性 | 第57-58页 |
| ·研究的拓展方向 | 第58-59页 |
| ·相关政策建议 | 第59-60页 |
| ·推进KMV模型在我国的应用 | 第59-60页 |
| ·进一步推进股权分置改革 | 第60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 | 第67-80页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第80-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
