| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·组合证券投资理论产生的背景及其发展 | 第7-11页 |
| ·现代证券投资组合理论在中国证券市场的应用及发展 | 第11-12页 |
| ·论文的组成结构及主要工作 | 第12-14页 |
| 第二章 基于下(负)偏差的风险度量模型及其改进 | 第14-28页 |
| ·下方风险度量模型 | 第14-19页 |
| ·(下)半方差风险度量模型 | 第14-15页 |
| ·半绝对离差风险度量模型 | 第15-17页 |
| ·Harlow下偏矩风险指标度量模型 | 第17-19页 |
| ·对于下方风险度量模型的改进—组合偏差 | 第19-28页 |
| ·预备知识 | 第19-20页 |
| ·组合偏差模型 | 第20-25页 |
| ·单目标规划模型 | 第25页 |
| ·实例分析 | 第25-28页 |
| 第三章 含有动态波动值的证券组合投资模型 | 第28-40页 |
| ·预备知识 | 第28-30页 |
| ·基于区间数的证券组合投资单目标规划模型的建立及其求解 | 第30-35页 |
| ·基于区间数的证券组合投资单目标规划模型的建立 | 第30-31页 |
| ·证券组合投资的单目标区间数线性规划模型的求解 | 第31-32页 |
| ·实例分析 | 第32-35页 |
| ·基于区间数的证券组合投资多目标规划模型的建立及其求解 | 第35-40页 |
| ·含有交易费用的区间数组合投资多目标规划模型的建立 | 第35-36页 |
| ·含有交易费用的区间数组合投资多目标规划的求解 | 第36-38页 |
| ·实例分析 | 第38-40页 |
| 第四章 基于一般失望模型的证券组合投资分析 | 第40-48页 |
| ·一般性决策失望模型 | 第40-41页 |
| ·基于一般失望模型的证券投资组合分析 | 第41-44页 |
| ·应用实例 | 第44-48页 |
| ·样本股票的选择及数据说明 | 第44-45页 |
| ·计算结果及分析 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第53页 |
