沪深300股指期货套利研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-20页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究内容，研究目的及研究意义 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·研究对象 | 第14-18页 |
| ·沪深300 股指期货合约简介 | 第14-17页 |
| ·沪深300 股票指数简介 | 第17-18页 |
| ·本文的结构安排 | 第18-19页 |
| ·本文的创新 | 第19-20页 |
| 第二章 相关理论及文献回顾 | 第20-36页 |
| ·股指期货套利 | 第20-23页 |
| ·股指期货套利概论 | 第20-21页 |
| ·指数套利相关文献探讨 | 第21-23页 |
| ·股指期货理论价格 | 第23-28页 |
| ·完全市场条件下的持有成本模型 | 第23-25页 |
| ·不完全市场条件下的持有成本模型 | 第25-27页 |
| ·股指期货理论价格相关文献整理 | 第27-28页 |
| ·股票指数的复制 | 第28-32页 |
| ·目前常用的复制指数的理论及方法 | 第28-29页 |
| ·股票指数最佳化法相关理论及模型说明 | 第29-32页 |
| ·套利成本研究 | 第32-36页 |
| ·交易成本的分解及定义 | 第32-33页 |
| ·套利交易固定成本构成 | 第33-34页 |
| ·冲击成本的估计模型 | 第34-36页 |
| 第三章 研究方法与各种修正模型推导 | 第36-48页 |
| ·研究限制和假设 | 第36-37页 |
| ·研究资料来源及研究期间 | 第37页 |
| ·研究流程 | 第37-38页 |
| ·沪深300 股指期货无套利区间构建 | 第38-46页 |
| ·套利理论交易模型 | 第38-42页 |
| ·构建套利组合 | 第42-44页 |
| ·套利成本分析 | 第44-46页 |
| ·定价误差序列的设计 | 第46-48页 |
| 第四章 沪深300 股指期货套利实证研究及结果 | 第48-66页 |
| ·构建套利组合 | 第48-52页 |
| ·冲击成本的计算 | 第52-53页 |
| ·无套利区间构造 | 第53-61页 |
| ·实证结果分析 | 第61-64页 |
| ·实证结果分析 | 第61-62页 |
| ·实际市场操作风险分析 | 第62-64页 |
| ·基于实证的套利系统设计 | 第64-66页 |
| 第五章 结论及相关建议 | 第66-69页 |
| ·结论 | 第66-67页 |
| ·建议 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第73-74页 |
