| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-22页 |
| 一、选题的背景和意义 | 第9-11页 |
| (一) 选题背景 | 第9-10页 |
| (二) 理论意义 | 第10页 |
| (三) 实践意义 | 第10-11页 |
| 二、研究的目的 | 第11-12页 |
| 三、国内外相关领域研究综述 | 第12-17页 |
| (一) 信用风险经济资本计量综述 | 第12-14页 |
| (二) 市场风险经济资本计量综述 | 第14-15页 |
| (三) 操作风险经济资本计量文献综述 | 第15-17页 |
| 四、本文的研究思路和研究方法 | 第17-20页 |
| (一) 研究思路 | 第17-19页 |
| (二) 全文框架 | 第19页 |
| (三) 研究方法 | 第19-20页 |
| 五、本文创新点及不足之处 | 第20-22页 |
| (一) 创新点 | 第20-21页 |
| (二) 不足点 | 第21-22页 |
| 第二章 经济资本的内涵和计量方法 | 第22-27页 |
| 一、经济资本的概念 | 第22页 |
| 二、《巴塞尔协议》与经济资本的关系 | 第22-23页 |
| 三、经济资本计量各种风险的原理和方法 | 第23-27页 |
| (一) 经济资本风险计量的原理 | 第23-25页 |
| (二) 计算总体经济资本的方法 | 第25-27页 |
| 第三章 利用经济资本计量商业银行风险的方法 | 第27-42页 |
| 一、信用风险计量 | 第27-31页 |
| (一) 信用风险 | 第27页 |
| (二) 信用风险计量方法 | 第27-31页 |
| 三、市场风险计量 | 第31-35页 |
| (一) 市场风险计量范围 | 第31页 |
| (二) 市场风险经济资本计量方法总结 | 第31-35页 |
| 三、操作风险计量方法总结 | 第35-40页 |
| (一) 操作风险的内涵 | 第35页 |
| (二) 操作风险的经济资本度量的方法 | 第35-40页 |
| 四、其他风险计量 | 第40页 |
| 五、全面风险计量 | 第40-42页 |
| 第四章 风险计量案例和实证分析 | 第42-56页 |
| 一、信用风险计量模拟案例分析 | 第42-47页 |
| 二、计量市场风险经济资本实证分析 | 第47-53页 |
| (一) 利率风险经济资本计量实证分析 | 第48-51页 |
| (二) 汇率风险经济资本计量实证分析 | 第51-52页 |
| (三) 股票风险、商品风险和股权风险计量和总体市场风险的计量 | 第52-53页 |
| 三、操作风险经济资本计量的案例分析 | 第53-55页 |
| 四、总体风险经济资本计量分析 | 第55-56页 |
| 第五章 以经济资本计量风险的问题和建议 | 第56-65页 |
| 一、当前经济资本计量中存在的主要问题 | 第56-60页 |
| (一) 信用风险问题 | 第56-57页 |
| (二) 市场风险问题 | 第57-58页 |
| (三) 操作风险问题 | 第58-59页 |
| (四) 总体风险问题 | 第59-60页 |
| 二、构建完整独立和高效的风险计量体系的建议 | 第60-65页 |
| (一) 信用风险计量的建议 | 第60-61页 |
| (二) 市场风险计量的建议 | 第61-62页 |
| (三) 操作风险计量的建议 | 第62-63页 |
| (四) 建立全面风险计量模型的建议 | 第63-65页 |
| 结束语 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第72-73页 |
| 附录 利用Matlab计量组合信用风险经济资本的原始数据 | 第73页 |