| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-12页 |
| 第二章 文献回顾 | 第12-18页 |
| ·波动率的现象 | 第12-13页 |
| ·ARCH-GARCH类模型 | 第13-16页 |
| ·SV类模型 | 第16-18页 |
| 第三章 FCSV模型 | 第18-34页 |
| ·模型估计方法 | 第19-27页 |
| ·随机波动模型的状态结构方程表现形式 | 第19-20页 |
| ·FFBS的抽样方法 | 第20-23页 |
| ·函数参数估计方法 | 第23-26页 |
| ·FCSV的Gibbs Sampling估计方法 | 第26-27页 |
| ·模型比较及统计检验 | 第27-29页 |
| ·Posterior Odds Ratio | 第28-29页 |
| ·模拟试验 | 第29-34页 |
| ·模拟试验一 | 第29页 |
| ·模拟试验二 | 第29-34页 |
| 第四章 实证运用 | 第34-44页 |
| ·人民币汇率制度的改革 | 第34-37页 |
| ·人民币汇率制度 | 第34-36页 |
| ·人民币汇率的实证检验 | 第36-37页 |
| ·股票市场的隔夜效应 | 第37-44页 |
| ·隔夜效应的文献回顾 | 第37-39页 |
| ·隔夜效应的实证检验 | 第39-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-50页 |
| 致谢 | 第50页 |