基于期权的投资组合保险理论与实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 概论 | 第8-12页 |
| ·什么是投资组合保险 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·论文结构安排 | 第11-12页 |
| 第二章 组合保险的理论基础 | 第12-20页 |
| ·投资组合保险的分类 | 第12页 |
| ·基于复制性卖权的OBPI 策略 | 第12-17页 |
| ·基于复制性卖权的OBPI 原理 | 第13-14页 |
| ·对OBPI 策略中波动率的研究 | 第14-16页 |
| ·对OBPI 策略中无风险利率的研究 | 第16-17页 |
| ·固定比例组合保险（CPPI）策略原理 | 第17-18页 |
| ·时间不变性组合保险（TIPP）策略原理 | 第18-20页 |
| 第三章 实证研究 | 第20-44页 |
| ·2002-2006 年上证综指走势 | 第20页 |
| ·OBPI 动态调整过程分析 | 第20-25页 |
| ·样本数据 | 第20-21页 |
| ·基本假设 | 第21页 |
| ·操作方法 | 第21-23页 |
| ·结果及分析 | 第23-25页 |
| ·无风险利率对OBPI 绩效的影响 | 第25-28页 |
| ·样本数据 | 第25页 |
| ·基本假设 | 第25-26页 |
| ·操作方法 | 第26页 |
| ·结果及分析 | 第26-28页 |
| ·执行价格对OBPI 绩效的影响 | 第28-32页 |
| ·样本数据 | 第28-29页 |
| ·基本假设 | 第29页 |
| ·操作方法 | 第29页 |
| ·结果及分析 | 第29-32页 |
| ·调整频率对OBPI 的影响 | 第32-37页 |
| ·样本数据 | 第32页 |
| ·基本假设 | 第32-33页 |
| ·操作方法 | 第33页 |
| ·结果及分析 | 第33-37页 |
| ·三种组合保险策略绩效比较 | 第37-44页 |
| ·样本数据 | 第37页 |
| ·基本假设 | 第37-38页 |
| ·操作方法 | 第38页 |
| ·结果及分析 | 第38-44页 |
| 第四章 结论及后续建议 | 第44-46页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·后续建议 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 在学期间研究成果 | 第49-50页 |
