| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪言 | 第9-13页 |
| ·课题背景介绍 | 第9-10页 |
| ·本文主要研究内容 | 第10-13页 |
| 第2章 Copula简介 | 第13-33页 |
| ·无条件Copula定义和基本性质 | 第13-15页 |
| ·条件Copula定义和基本性质 | 第15-18页 |
| ·相依性与Copula的关系 | 第18-22页 |
| ·Pearson线性相关系数 | 第18-19页 |
| ·Kendall秩相关系数τ和Spearman秩相关系数ρs | 第19-21页 |
| ·Kendall秩相关系数τ | 第19-20页 |
| ·Spearman秩相关系数ρs | 第20-21页 |
| ·尾部相关测度 | 第21-22页 |
| ·常见的Copula类及其图形模拟 | 第22-29页 |
| ·椭圆Copula | 第22-24页 |
| ·二维正态Copula | 第22-24页 |
| ·二维学生氏-t Copula | 第24页 |
| ·二元阿基米德Copula函数(Archimedean Copula) | 第24-26页 |
| ·Gumbel Copula | 第25-26页 |
| ·Frank Copula函数 | 第26-27页 |
| ·Clayton Copula函数 | 第27-28页 |
| ·BB7 Copula | 第28-29页 |
| ·Copula参数的统计推断 | 第29-30页 |
| ·经验Copula和最优Copula的选择 | 第30-33页 |
| 第3章 基于Copula模型的拟合和相关性实证分析 | 第33-47页 |
| ·BDS检验 | 第33-34页 |
| ·BDS统计量 | 第33-34页 |
| ·Copula EGARCH模型 | 第34-42页 |
| ·AR(1)-EGARCH(p,q)模型 | 第34-35页 |
| ·Copula-AR(1)-EGARCH(1,1)模型 | 第35-36页 |
| ·Copula-AR(1)-EGARCH(1,1)模型拟合的实证分析 | 第36-42页 |
| ·相关性分析 | 第42-47页 |
| ·尾相关分析 | 第42-44页 |
| ·动态相关性分析 | 第44-47页 |
| 第4章 基于Copula的VaR估计 | 第47-55页 |
| ·蒙特卡罗方法VaR计算 | 第47-48页 |
| ·VaR的实证分析与检验 | 第48-55页 |
| 第5章 总结 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
