| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第13-17页 |
| 第二章 可转债的简要概述 | 第17-20页 |
| ·可转债的含义 | 第17页 |
| ·可转债的特征 | 第17页 |
| ·影响可转债定价的参数 | 第17-20页 |
| 第三章 准备知识 | 第20-23页 |
| ·必要的数学知识 | 第20-23页 |
| ·伊藤过程(It?o Process ) | 第20页 |
| ·Girsannov定理 | 第20-21页 |
| ·几个重要的概率分布 | 第21-23页 |
| 第四章 针对上市公司信用风险进行分析 | 第23-30页 |
| ·信用风险的含义 | 第23页 |
| ·对信用价差的具体分析 | 第23-30页 |
| ·信用价差的数学公式推导 | 第24-25页 |
| ·公司资产价值的计算方法 | 第25-27页 |
| ·信用价差的动态化过程 | 第27-28页 |
| ·信用风险的实证研究 | 第28-30页 |
| 第五章 具有动态信用风险的可转债定价 | 第30-49页 |
| ·具有动态风险的普通可转债定价 | 第30-34页 |
| ·具有动态风险的且附有赎回条款的可转债定价 | 第34-38页 |
| ·具有动态风险的且附有回售条款的可转债定价 | 第38-44页 |
| ·实证分析 | 第44-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录A: Newton公式的推导 | 第51-53页 |
| 附录B: Mathlab运算程序 | 第53-62页 |
| 附录B.1 信用利差程序 | 第53-55页 |
| 附录B.2 附有赎回条款的可转债定价程序 | 第55-57页 |
| 附录B.3 附有回售条款的可转债定价程序 | 第57-59页 |
| 附录B.4 附有回售条款、赎回条款的可转债定价程序 | 第59-60页 |
| 附录B.5 南京水运公司2005.11.10-2006.7.19股价与转债价数据表 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |