| 提要 | 第1-6页 |
| 引言 | 第6-8页 |
| 第一章 预备知识 | 第8-14页 |
| ·问题及研究背景 | 第8页 |
| ·状态空间模型的建立 | 第8-10页 |
| ·状态变量的Kalman滤波估计 | 第10-12页 |
| ·信度理论 | 第12-14页 |
| 第二章 金融时间序列的融合估计 | 第14-23页 |
| ·状态空间模型的参数估计 | 第14-16页 |
| ·状态变量的融合估计 | 第16-21页 |
| ·融合估计的性质 | 第21-23页 |
| 第三章 仿真模拟 | 第23-25页 |
| ·随机模拟 | 第23-24页 |
| ·股票指数模拟 | 第24-25页 |
| 结论 | 第25-26页 |
| 参考文献 | 第26-28页 |
| 附录 | 第28-32页 |
| 中文摘要 | 第32-37页 |
| 英文摘要 | 第37-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 导师简介 | 第45页 |
| 作者简介 | 第45页 |