| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第9-10页 |
| ·沪深300指数简介 | 第10-13页 |
| ·沪深300成份股行业分布 | 第11页 |
| ·样本股的选择及调整 | 第11-12页 |
| ·股票指数计算 | 第12页 |
| ·沪深300指数与其它指数比较 | 第12-13页 |
| ·研究内容、目的和意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究目的 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·本文结构安排 | 第14页 |
| ·本文创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 股指期货市场波动性的研究概述 | 第15-18页 |
| ·股指期货波动性研究回顾 | 第15-17页 |
| ·支持波动性减小的研究 | 第15-16页 |
| ·支持波动性不变的研究 | 第16-17页 |
| ·支持波动性增大的研究 | 第17页 |
| ·关于已有研究文献的评论 | 第17-18页 |
| 第3章 股指波动性比较分析 | 第18-30页 |
| ·股指波动性计量方法 | 第18-20页 |
| ·股指期货定价模型 | 第19页 |
| ·股指收益率计算公式 | 第19-20页 |
| ·波动性分析 | 第20-29页 |
| ·发达国家市场的代表样本分析——美国的S&P 500指数及其指数期货 | 第20-22页 |
| ·新兴地区市场的代表样本分析——韩国KOSPI200指数及其指数期货 | 第22-24页 |
| ·我国市场代表样本分析——沪深300指数 | 第24-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 第4章 套期保值理论 | 第30-35页 |
| ·套期保值的概念 | 第30页 |
| ·套期保值的类型 | 第30-31页 |
| ·套期保值的理论 | 第31-33页 |
| ·传统的套期保值理论 | 第31-32页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第32页 |
| ·现代组合套期保值理论 | 第32-33页 |
| ·套期保值比模型 | 第33-35页 |
| 第5章 沪深300股指期货套期保值比率实证分析 | 第35-46页 |
| ·样本的选取及数据的处理 | 第35-36页 |
| ·最优套期保值比计算 | 第36-41页 |
| ·模型简介 | 第36-37页 |
| ·最优套期保值比率计算及分析 | 第37-40页 |
| ·套期保值比的运用 | 第40-41页 |
| ·套期保值效果测度 | 第41-46页 |
| ·测度指标 | 第41-42页 |
| ·有效性测度 | 第42-46页 |
| 第6章 结论 | 第46-48页 |
| ·本文主要结论 | 第46-47页 |
| ·本文的不足 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第52页 |