权证价格影响因素及其定价分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 导论 | 第10-24页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·权证概述 | 第11-18页 |
| ·权证的要素 | 第11-14页 |
| ·权证的分类 | 第14-16页 |
| ·权证的作用 | 第16-17页 |
| ·权证的发展历史 | 第17-18页 |
| ·权证在我国的发展历史及现状 | 第18-24页 |
| ·我国早期的权证市场 | 第18-20页 |
| ·我国权证市场的现状 | 第20-21页 |
| ·在我国推出权证产品的意义 | 第21-24页 |
| 2. 权证价格的影响因素及定价理论研究 | 第24-36页 |
| ·权证价格的影响因素分析 | 第24-26页 |
| ·权证定价理论综述 | 第26-30页 |
| ·相关定价理论研究的发展 | 第26-28页 |
| ·关于权证定价实证研究的文献综述 | 第28-30页 |
| ·模型的选取 | 第30-36页 |
| ·模型简述 | 第30-32页 |
| ·对模型的修正 | 第32-34页 |
| ·认沽权证计算模型 | 第34-36页 |
| 3. 权证定价实证研究 | 第36-45页 |
| ·样本选取 | 第36-38页 |
| ·理论价格计算 | 第38-42页 |
| ·波动率计算 | 第38-39页 |
| ·理论价格计算结果 | 第39-40页 |
| ·市场价格定位合理性分析 | 第40-42页 |
| ·模型定价效果分析 | 第42-44页 |
| ·结果差异分析 | 第44-45页 |
| 4. 结束语 | 第45-48页 |
| ·主要研究结论 | 第45-46页 |
| ·对我国权证市场现行制度的评价和建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-61页 |
| 附录1：宝钢股份波动率计算结果 | 第50-53页 |
| 附录2：万科A 波动率计算结果 | 第53-55页 |
| 附录3：宝钢JBT1 价格计算表 | 第55-58页 |
| 附录4：万科HRP1 价格计算表 | 第58-60页 |
| 附录5：隐含波动率计算程序 | 第60-61页 |
| 后 记 | 第61-62页 |
| 致 谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第63页 |
