| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·研究意义与必要性 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-14页 |
| ·Black-Scholes模型的修正 | 第11-12页 |
| ·不连续市场模型 | 第12-14页 |
| ·选题依据 | 第14-15页 |
| ·主要研究内容 | 第15-17页 |
| 第二章 双指数跳扩散模型下的欧式期权定价 | 第17-31页 |
| ·双指数跳扩散模型 | 第17-20页 |
| ·欧式期权定价 | 第20-27页 |
| ·期权基本知识 | 第20-21页 |
| ·鞅及其相关知识 | 第21-22页 |
| ·欧式期权定价 | 第22-24页 |
| ·跳风险参数对期权价格的影响 | 第24-27页 |
| ·隐含波动率 | 第27-28页 |
| ·定价偏差 | 第28-31页 |
| 第三章 双指数跳扩散模型下的奇异期权定价 | 第31-39页 |
| ·障碍期权(Barrier Options) | 第31-33页 |
| ·回望期权(Lookback Option) | 第33页 |
| ·上限型买权(Capped Calls Option) | 第33-34页 |
| ·欧式双向期权(Bi-Direction European Option) | 第34-35页 |
| ·简单任选期权(Simple Choosey Option) | 第35-36页 |
| ·滞后付款期权(Delay Payment Option) | 第36-39页 |
| 第四章 双指数跳-扩散模型的MCMC估计 | 第39-49页 |
| ·双指数跳扩散模型的离散化 | 第40-42页 |
| ·双指数分布 | 第40-41页 |
| ·双指数跳扩散模型的离散化 | 第41-42页 |
| ·模型的估计 | 第42-45页 |
| ·双指数跳扩散模型的似然函数 | 第42页 |
| ·双指数跳扩散模型的MCMC方法 | 第42-44页 |
| ·参数抽样结果的收敛性分析 | 第44-45页 |
| ·模型的实证分析 | 第45-47页 |
| ·参数的估计结果 | 第45-46页 |
| ·结果分析 | 第46-47页 |
| ·结论 | 第47-49页 |
| 第五章 结论 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
