| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·国内外股票市场股价操纵的历史回顾 | 第8-11页 |
| ·国外股票市场股价操纵历史 | 第8-9页 |
| ·国内股票市场股价操纵历史 | 第9-11页 |
| ·国内外股票市场股价操纵研究综述 | 第11-17页 |
| ·国外股价操纵研究综述 | 第11-14页 |
| ·国内股价操纵研究综述 | 第14-17页 |
| ·本文研究的背景和现实意义 | 第17-18页 |
| ·本文的研究思路 | 第18-19页 |
| 第二章 我国股价操纵存在的原因及其现状 | 第19-28页 |
| ·对我国股价操纵的定义 | 第19-20页 |
| ·我国股价操纵存在的原因 | 第20-22页 |
| ·股价操纵依存的市场条件 | 第20页 |
| ·我国股价操纵存在的另一原因 | 第20-22页 |
| ·我国股价操纵的现状 | 第22-27页 |
| ·我国股价操纵的主要类型 | 第23-24页 |
| ·我国股价操纵的主体 | 第24-25页 |
| ·我国股价操纵的基本途径 | 第25-26页 |
| ·我国股价操纵的主要方法 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 从超常收益入手对交易型股价操纵的实证研究 | 第28-37页 |
| ·研究交易型股价操纵的媒介——超常收益 | 第29-30页 |
| ·超常收益的含义及其计算 | 第29-30页 |
| ·超常收益的可能来源类型 | 第30页 |
| ·数学模型的建立 | 第30-33页 |
| ·操作变量的选择 | 第30-32页 |
| ·建立模型 | 第32-33页 |
| ·模型的假设检验及其结果 | 第33-35页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第33页 |
| ·假设检验及结果分析 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第四章 交易型股价操纵判断依据的实证研究 | 第37-47页 |
| ·(R_s—G_b)数量关系曲线图 | 第37-42页 |
| ·样本选取 | 第37页 |
| ·股东人数变化率的描述性统计分析 | 第37-39页 |
| ·图形分析 | 第39-42页 |
| ·(R_s—S_a)数量关系曲线图 | 第42-46页 |
| ·样本选取及数据处理 | 第42-43页 |
| ·图形分析 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 交易型股价操纵超常收益的估计模型 | 第47-57页 |
| ·交易型操纵超常收益的单因素(R_s—G_b)估计模型 | 第47-51页 |
| ·2003年沪市(R_s—G-b)估计模型 | 第47-48页 |
| ·2004年沪市(R_s—G_b)估计模型 | 第48-49页 |
| ·2003年深市(R_s—G_b)估计模型 | 第49页 |
| ·2004年深市(R_s—G_b)估计模型 | 第49-51页 |
| ·交易型操纵超常收益的双因素(R_s—G_b—S_a)估计模型 | 第51-55页 |
| ·2003年沪市(R_s—G_b—S_a)估计模型 | 第51-52页 |
| ·2003年深市(R_s—G_b—S_a)估计模型 | 第52-53页 |
| ·2004年深沪两市(R_s—G_b—S_a)估计模型 | 第53-55页 |
| ·交易型操纵超常收益估计模型的现实运用 | 第55-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 第六章 结论与展望 | 第57-60页 |
| ·主要结论 | 第57-58页 |
| ·展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-119页 |
| 附录1:2003年深市样本的变量数据 | 第64-75页 |
| 附录2:2004年深市样本的变量数据 | 第75-85页 |
| 附录3:2003年沪市样本的变量数据 | 第85-102页 |
| 附录4:2004年沪市样本的变量数据 | 第102-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第120页 |
