| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题意义与目标 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·股市风险的理论研究 | 第8-9页 |
| ·股票市场风险的实证研究 | 第9-10页 |
| ·本文的主要内容和方法 | 第10-12页 |
| 第二章 股市风险的分类及分析模型的选择 | 第12-21页 |
| ·股市风险的概念 | 第12页 |
| ·股市风险的分类 | 第12-13页 |
| ·系统风险和非系统风险 | 第13-15页 |
| ·系统风险 | 第13-14页 |
| ·非系统风险 | 第14-15页 |
| ·总风险的构成 | 第15页 |
| ·风险的数学分析和量化 | 第15-18页 |
| ·Markowitz 的均值--方差模型 | 第16-17页 |
| ·Sharp 的资本资产定价模型(CAPM)和β系数 | 第17-18页 |
| ·股市系统风险分析中模型及样本的选择 | 第18-21页 |
| ·股市线(Security Market Line)和市场模型的比较 | 第18-20页 |
| ·市场组合收益率样本的选取 | 第20-21页 |
| 第三章 我国股市风险的实证研究 | 第21-29页 |
| ·股市风险的测度方法 | 第21-23页 |
| ·样本指标的确定 | 第21-22页 |
| ·收益率时间段的选择 | 第22-23页 |
| ·中国股市风险测度 | 第23-26页 |
| ·样本选择 | 第23页 |
| ·数据处理 | 第23-26页 |
| ·中国股市风险测算结果分析 | 第26-28页 |
| ·系统风险测算结果分析 | 第26-27页 |
| ·β值的测算结果分析 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 我国股市系统风险的成因分析 | 第29-40页 |
| ·我国股票市场系统风险包含的内容 | 第29-30页 |
| ·我国股票市场系统风险偏高的原因分析 | 第30-40页 |
| ·我国股票市场本身蕴含的内生性系统风险 | 第31-36页 |
| ·转移性系统风险产生的原因 | 第36-40页 |
| 第五章 我国股市的风险控制和防范 | 第40-45页 |
| ·完善市场制度结构 | 第40-41页 |
| ·改革发行和退出机制 | 第41-42页 |
| ·改革发行机制 | 第41-42页 |
| ·改革退出机制 | 第42页 |
| ·完善上市公司股权结构和治理结构 | 第42-44页 |
| ·完善股权结构治理方案 | 第42-43页 |
| ·完善独立董事制度 | 第43-44页 |
| ·加强上市公司质量和市场监管 | 第44-45页 |
| 第六章 全文总结与展望 | 第45-46页 |
| ·全文研究工作总结 | 第45页 |
| ·研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录:有关本论文数据处理部分程序 | 第50-56页 |