| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1．1 论文选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1．1．1 论文选题的背景 | 第10页 |
| 1．1．2 论文选题的研究价值及意义 | 第10-11页 |
| 1．2 国内外研究现状及文献 | 第11-13页 |
| 1．2．1 国外研究现状及文献 | 第11-12页 |
| 1．2．2 国内研究现状及文献 | 第12-13页 |
| 1．3 论文研究的思路和框架 | 第13-15页 |
| 1．3．1 论文研究的思路 | 第13页 |
| 1．3．2 论文研究的框架 | 第13-15页 |
| 第2章 股价行为理论概述 | 第15-30页 |
| 2．1 股价形成的基本理论 | 第15-24页 |
| 2．1．1 股票内在投资价值的确定 | 第15-18页 |
| 2．1．2 现值关系模型 | 第18-23页 |
| 2．1．3 Lucas 均衡定价模型 | 第23-24页 |
| 2．2 股价行为分析理论 | 第24-30页 |
| 2．2．1 道氏理论及股价走势 | 第24-26页 |
| 2．2．2 波浪理论 | 第26-27页 |
| 2．2．3 有效市场假说 | 第27-28页 |
| 2．2．4 随机游走理论 | 第28页 |
| 2．2．5 其他股价理论 | 第28-30页 |
| 第3章 我国股市股价收益率分布的实证分析 | 第30-39页 |
| 3．1 股价收益率分布模型及评价 | 第30-34页 |
| 3．1．1 正态分布模型 | 第30-31页 |
| 3．1．2 Laplace 分布 | 第31-32页 |
| 3．1．3 稳定Paretian 分布 | 第32页 |
| 3．1．4 其他分布模型 | 第32-34页 |
| 3．2 我国沪、深股市股价收益率分布特征的实证分析 | 第34-39页 |
| 3．2．1 统计指标分析 | 第35-37页 |
| 3．2．2 我国股市股价收益率的Laplace 分布 | 第37-38页 |
| 3．2．3 实证分析结论 | 第38-39页 |
| 第4章 我国股市股价动态行为的实证分析 | 第39-50页 |
| 4．1 股价随机游走行为分析 | 第39-40页 |
| 4．1．1 随机游走模型 | 第39页 |
| 4．1．2 股价是否服从随机游走分析 | 第39-40页 |
| 4．2 股价有偏随机游走行为分析 | 第40-42页 |
| 4．2．1 收益率序列的长程相关关系 | 第40-41页 |
| 4．2．2 有偏随机游走模型 | 第41-42页 |
| 4．3 我国股市股价动态行为的实证分析 | 第42-48页 |
| 4．3．1 分析方法 | 第43-45页 |
| 4．3．2 数据处理及分析 | 第45-47页 |
| 4．3．3 实证分析结论 | 第47-48页 |
| 4．4 我国股市股价行为的基本统计特征 | 第48-50页 |
| 第5章 结论与建议 | 第50-53页 |
| 5．1 结论 | 第50-51页 |
| 5．2 规范股价行为、完善我国股票市场的建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间发表论文及参与课题 | 第57页 |