| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| §1.1 期权的定义及其当今的期权市场简介 | 第9-11页 |
| §1.2 大众化期权定价的一些研究成果 | 第11-12页 |
| §1.3 组合型期权和亚式期权介绍 | 第12-14页 |
| §1.4 本文的工作 | 第14-15页 |
| 第二章 模型假定及一些准备工作 | 第15-24页 |
| §2.1 股票价格的行为模式 | 第15-17页 |
| §2.2 几个用到的定理 | 第17-18页 |
| §2.3 风险中性定价原理 | 第18-19页 |
| §2.4 标的资产波动率的估计及其在实际应用中波动率的获取 | 第19-22页 |
| §2.5 蒙特卡罗(MonteCarlo)模拟 | 第22-24页 |
| 第三章 组合型期权的定价 | 第24-34页 |
| §3.1 引言 | 第24页 |
| §3.2 模型与记号 | 第24-26页 |
| §3.3 跳跃-扩散型欧式组合型期权的定价 | 第26-34页 |
| 第四章 远期生效的亚式期权的定价 | 第34-55页 |
| §4.1 亚式期权定价的一些研究成果 | 第34-35页 |
| §4.2 离散型评价模型的求解 | 第35-37页 |
| §4.3 连续型评价模型的求解 | 第37-47页 |
| §4.4 评价公式的精确性检验 | 第47-52页 |
| §4.5 理性的风险管理策略 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |