| 引言 | 第1-12页 |
| 第一章 基金评价概述 | 第12-20页 |
| 1．1 基金评价的涵义和作用 | 第12-14页 |
| 1．1．1 基金评价的涵义 | 第12-13页 |
| 1．1．2 基金评价的作用 | 第13-14页 |
| 1．2 基金评价演变的制度经济学分析及启示 | 第14-20页 |
| 1．2．1 制度、制度变迁与诱致性制度变迁 | 第15-16页 |
| 1．2．2 基金评价产生演变的制度经济学分析 | 第16-17页 |
| 1．2．3 对国内评价机构发展的启示 | 第17-20页 |
| 第二章 基金业绩评价理论回顾与探讨 | 第20-37页 |
| 2．1 以 CAPM为基础的有基准主流评价模型 | 第20-29页 |
| 2．1．1 单因素的风险调整收益模型 | 第20-24页 |
| 2．1．2 多因素的风险调整收益模型 | 第24-27页 |
| 2．1．3 业绩归属模型 | 第27-29页 |
| 2．2 舍弃 CAPM的无基准业绩评价模型 | 第29-33页 |
| 2．2．1 ESM法 | 第30页 |
| 2．2．2 PCM法 | 第30-31页 |
| 2．2．3 效用函数法 | 第31-33页 |
| 2．3 国内学者的相关研究 | 第33-37页 |
| 2．3．1 有关模型在中国的适用性研究 | 第33-34页 |
| 2．3．2 借鉴国外方法的实证研究 | 第34页 |
| 2．3．3 基金资产流动性及变现能力研究 | 第34-37页 |
| 第三章 国内外基金评价的比较 | 第37-44页 |
| 3．1 国际著名基金评价机构及其评价体系 | 第37-40页 |
| 3．1．1 晨星及其评价体系 | 第37-39页 |
| 3．1．2 标准普尔 Micropal公司及其评价体系 | 第39-40页 |
| 3．2 国内基金评价机构及其评价体系 | 第40-43页 |
| 3．2．1 早期的评价机构 | 第40页 |
| 3．2．2 近期的评价机构及其评价体系 | 第40-43页 |
| 3．3 国内外基金评价的比较及启示 | 第43-44页 |
| 第四章 多层次综合基金评价体系的构建 | 第44-61页 |
| 4．1 多层次综合评价体系的必要性及框架 | 第44-48页 |
| 4．2 第一层次:基金业绩表现评价体系 | 第48-55页 |
| 4．2．1 子层次一:基金业绩评级 | 第48-52页 |
| 4．2．2 子层次二:基金业绩分析 | 第52-55页 |
| 4．3 第二层次:基金管理人基本素质评价体系 | 第55-61页 |
| 4．3．1 子层次一:基金经理评价 | 第56页 |
| 4．3．2 子层次二:基金管理公司评价 | 第56-61页 |
| 第五章 开放式基金业绩表现评价的实证分析 | 第61-73页 |
| 5．1 评价范围与基准组合的确定 | 第61-63页 |
| 5．2 指标体系确定与指标值计算 | 第63-66页 |
| 5．3 基金业绩排名及分析 | 第66-73页 |
| 结论 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录 | 第77-99页 |
| 附录1:基金净值及基准组合增长率表 | 第77-78页 |
| 附录2:扣除无风险收益后的增长率表 | 第78-80页 |
| 附录3:SPSS回归处理及结果分析 | 第80-99页 |
| 致谢 | 第99-100页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第100页 |