| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 目 录 | 第9-11页 |
| 1 绪 论 | 第11-26页 |
| ·资本市场理论的产生与发展 | 第11-14页 |
| ·资本市场理论面临的挑战 | 第14-17页 |
| ·研究的目的和意义 | 第17-18页 |
| ·相关文献综述 | 第18-23页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第23-26页 |
| 2 基于R/S分析的资本市场非线性特征实证研究 | 第26-59页 |
| ·引言 | 第26-27页 |
| ·Hurst指数和R/S方法 | 第27-30页 |
| ·上海股市的非线性特性实证研究 | 第30-43页 |
| ·深圳股市的非线性特性实证研究 | 第43-56页 |
| ·上海股市与深圳股市的非线性特征对比分析 | 第56-57页 |
| ·小结 | 第57-59页 |
| 3 基于混沌理论的资本市场非线性动力学分析研究 | 第59-78页 |
| ·引言 | 第59页 |
| ·资本市场的非线性动力学分析 | 第59-66页 |
| ·上海股市的非线性动力学分析实证研究 | 第66-71页 |
| ·深圳股市的非线性动力学分析实证研究 | 第71-76页 |
| ·上海股市与深圳股市的非线性动力学特征比较分析 | 第76-77页 |
| ·小结 | 第77-78页 |
| 4 基于偏度的确定型投资组合选择模型研究 | 第78-102页 |
| ·引言 | 第78-79页 |
| ·改进的投资组合模型研究 | 第79-88页 |
| ·摩擦市场的mean-variance-skewness 模型研究 | 第88-94页 |
| ·摩擦市场的双目标投资组合选择模型研究 | 第94-97页 |
| ·基于进化规划的三目标投资组合选择模型研究 | 第97-101页 |
| ·小结 | 第101-102页 |
| 5 基于模糊优化的投资组合选择模型研究 | 第102-118页 |
| ·引言 | 第102-103页 |
| ·具有模糊目标和模糊约束的mean-variance-skewness模型研究 | 第103-107页 |
| ·模糊环境下的双目标投资组合选择模型研究 | 第107-111页 |
| ·模糊环境下的三目标投资组合选择模型研究 | 第111-117页 |
| ·小结 | 第117-118页 |
| 6 基于Multi-Agent的投资组合管理系统框架结构设计 | 第118-127页 |
| ·引言 | 第118-119页 |
| ·投资组合管理过程 | 第119-120页 |
| ·基于Multi-agent的投资组合管理系统设计 | 第120-126页 |
| ·小结 | 第126-127页 |
| 7 总结与展望 | 第127-131页 |
| ·全文总结 | 第127-129页 |
| ·研究展望 | 第129-131页 |
| 致 谢 | 第131-132页 |
| 参考文献 | 第132-143页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第143-144页 |
| 附录2 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第144页 |
