| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-15页 |
| 1 绪论 | 第15-26页 |
| ·研究背景 | 第15-18页 |
| ·浮动汇率制度加大了企业国际贸易的汇率风险 | 第15-16页 |
| ·金融危机强化了企业国际贸易收汇的不确定性 | 第16-17页 |
| ·当前企业规避国际贸易汇率风险形势不容乐观 | 第17-18页 |
| ·研究意义 | 第18页 |
| ·相关概念界定 | 第18-20页 |
| ·研究内容 | 第20-23页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第23-24页 |
| ·研究方法 | 第23-24页 |
| ·研究技术路线 | 第24页 |
| ·研究特色及创新 | 第24-26页 |
| 2 相关理论与文献综述 | 第26-42页 |
| ·国际贸易与汇率风险关系研究述评 | 第26-29页 |
| ·风险度量研究述评 | 第29-36页 |
| ·方差方法与马柯维茨资产配置模型 | 第29-30页 |
| ·下方风险方法与哈洛资产配置模型 | 第30-31页 |
| ·风险价值(VaR)方法与 VaR 模型 | 第31-33页 |
| ·条件风险价值(CVaR)模型 | 第33-35页 |
| ·动态风险度量模型 | 第35-36页 |
| ·汇率风险管理与规避研究述评 | 第36-39页 |
| ·金融衍生工具规避汇率风险的文献回顾 | 第36-37页 |
| ·运作性对冲策略的理论综述 | 第37-39页 |
| ·已有研究简评 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 3 企业国际贸易汇率风险及影响因素分析 | 第42-61页 |
| ·汇率风险概述 | 第42-45页 |
| ·汇率风险的内涵 | 第42-43页 |
| ·汇率风险的种类 | 第43-44页 |
| ·汇率风险产生的原因 | 第44-45页 |
| ·企业国际贸易面临的新形势 | 第45-48页 |
| ·人民币升值 | 第45-47页 |
| ·全球性金融危机 | 第47-48页 |
| ·企业国际贸易汇率风险分析 | 第48-51页 |
| ·人民币升值对企业国际贸易汇率风险的影响 | 第48-49页 |
| ·国际金融危机对企业国际贸易汇率风险的影响 | 第49-51页 |
| ·企业国际贸易汇率风险影响因素分析 | 第51-59页 |
| ·汇率波动影响因素 | 第51-57页 |
| ·其他不确定性影响因素 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 4 确定条件下企业国际贸易汇率风险度量研究 | 第61-78页 |
| ·引言 | 第61-62页 |
| ·VAR 原理 | 第62-63页 |
| ·VaR 的概念 | 第62-63页 |
| ·VaR 的应用及其局限性 | 第63页 |
| ·CVAR 原理 | 第63-69页 |
| ·CVaR 的概念 | 第63-64页 |
| ·CVaR 的性质分析 | 第64-65页 |
| ·CVaR 的计算方法 | 第65-68页 |
| ·CVaR 的应用 | 第68-69页 |
| ·企业国际贸易汇率风险度量模型 | 第69-70页 |
| ·算例分析 | 第70-76页 |
| ·样本数据的选取 | 第70-74页 |
| ·样本数据的处理 | 第74-75页 |
| ·数据计算 | 第75-76页 |
| ·有效前沿 | 第76页 |
| ·本章小结 | 第76-78页 |
| 5 收汇期不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量研究 | 第78-90页 |
| ·引言 | 第78-79页 |
| ·WCVAR 原理 | 第79-82页 |
| ·汇率风险度量模型 | 第82-88页 |
| ·模型描述 | 第82页 |
| ·收汇期信息完全未知时的模型建立 | 第82-84页 |
| ·收汇期信息部分已知时的模型建立 | 第84-88页 |
| ·收汇期不确定时企业国际贸易汇率风险度量算例分析 | 第88-89页 |
| ·本章小结 | 第89-90页 |
| 6 收汇额不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量研究 | 第90-102页 |
| ·引言 | 第90-91页 |
| ·动态规划原理及应用 | 第91-96页 |
| ·动态规划的特点、构成要素 | 第91-93页 |
| ·动态规划的最优性原理 | 第93-94页 |
| ·动态规划模型 | 第94-95页 |
| ·动态规划在投资组合中的应用 | 第95-96页 |
| ·动态 CVAR 方法 | 第96-99页 |
| ·企业国际贸易汇率风险度量模型的建立 | 第99-100页 |
| ·收汇额不确定时企业国际贸易汇率风险度量算例分析 | 第100-101页 |
| ·本章小结 | 第101-102页 |
| 7 企业国际贸易汇率风险规避策略及措施 | 第102-116页 |
| ·汇率风险规避策略选择的原则 | 第102-103页 |
| ·企业国际贸易规避汇率风险的策略 | 第103-108页 |
| ·调整企业进出口战略规避汇率风险 | 第103-104页 |
| ·调整企业进出口合同规避汇率风险 | 第104-105页 |
| ·利用金融衍生工具规避汇率风险 | 第105-106页 |
| ·利用贸易融资规避汇率风险 | 第106-107页 |
| ·利用企业经营策略规避汇率风险 | 第107-108页 |
| ·确定条件下企业国际贸易汇率风险控制措施 | 第108-110页 |
| ·风险控制分析 | 第108-109页 |
| ·风险控制措施 | 第109-110页 |
| ·收汇期不确定性国际贸易汇率风险控制措施 | 第110-112页 |
| ·风险控制分析 | 第110-111页 |
| ·风险控制措施 | 第111-112页 |
| ·收汇额不确定性国际贸易汇率风险控制措施 | 第112-114页 |
| ·风险控制分析 | 第112-113页 |
| ·风险控制措施 | 第113-114页 |
| ·风险控制保障对策 | 第114-115页 |
| ·本章小结 | 第115-116页 |
| 8 结论与展望 | 第116-118页 |
| ·主要结论 | 第116-117页 |
| ·研究展望 | 第117-118页 |
| 致谢 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-131页 |
| 附录 | 第131-132页 |