| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·破产理论的研究背景 | 第6页 |
| ·Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第6-9页 |
| ·完全离散的经典风险模型 | 第9页 |
| ·模型的推广 | 第9-10页 |
| ·本文主要内容和结构 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-15页 |
| ·鞅 | 第11页 |
| ·数学期望、方差 | 第11-12页 |
| ·离散时间马氏链 | 第12页 |
| ·破产理论研究中主要的研究方法 | 第12-15页 |
| 第三章 带马氏链利率的相依风险模型 | 第15-25页 |
| ·模型的描述 | 第15-16页 |
| ·破产概率的积分等式 | 第16-17页 |
| ·破产概率上界 | 第17-22页 |
| ·关于调节系数 | 第17-19页 |
| ·主要结论及其证明 | 第19-22页 |
| ·模型的特殊情形 | 第22-25页 |
| 第四章 一类相依索赔离散风险模型的破产问题 | 第25-31页 |
| ·模型的引入 | 第25-26页 |
| ·利率为零时破产概率所满足的积分方程 | 第26-28页 |
| ·带利率模型下最终破产概率所满足的积分方程及Lundberg界 | 第28-31页 |
| 第五章 二阶自回归相依利率结构的离散风险模型 | 第31-42页 |
| ·模型的描述 | 第31-32页 |
| ·模型的主要结果 | 第32-42页 |
| ·破产前盈余大于给定水平x的概率 | 第32-33页 |
| ·破产前最大盈余的分布 | 第33-35页 |
| ·破产持续时间 | 第35-37页 |
| ·盈余首次低于给定的水平x的时刻 | 第37-38页 |
| ·破产概率上界的估计 | 第38-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 攻读学位期间主要研究成果 | 第47页 |