二元风险模型的破产概率研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第6-17页
·风险理论的产生与发展	第6页
·相关概念介绍	第6-9页
·盈余过程	第7-8页
·破产概率	第8-9页
·经典风险模型	第9-11页
·经典风险模型的若干推广	第11-15页
·论文的主要内容和结果	第15-17页
第二章 预备知识	第17-25页
·条件期望与条件概率	第17-18页
·点过程	第18-21页
·Poisson过程	第18-21页
·更新过程	第21页
·拉普拉斯变换	第21-25页
·拉普拉斯变换存在定理	第21-22页
·拉普拉斯变换的性质	第22-25页
第三章 二元风险模型	第25-33页
·独立二元风险模型	第25-29页
·模型建立	第25-26页
·破产概率推导	第26-29页
·索赔过程相依的二元风险模型	第29-33页
·背景介绍	第29页
·模型建立	第29-30页
·破产概率的推导	第30-33页
第四章 带常利率的二元风险模型	第33-39页
·带常利率的单风险模型	第33-34页
·带常利率的独立二元风险模型	第34-36页
·模型建立	第34-35页
·模型转化	第35-36页
·索赔到达过程相依的带利率二元风险模型	第36-39页
·模型建立	第36页
·破产概率推导	第36-39页
参考文献	第39-43页
致谢	第43-44页
攻读硕士期间的主要研究成果	第44页