| 摘要 | 第1-15页 |
| Abstract | 第15-19页 |
| 第一章 绪论 | 第19-36页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第19-23页 |
| ·研究背景与目的 | 第23-26页 |
| ·研究背景 | 第23-26页 |
| ·研究目的 | 第26页 |
| ·国内外研究现状 | 第26-32页 |
| ·国外文献综述 | 第26-30页 |
| ·国内文献综述 | 第30-32页 |
| ·文献比较分析 | 第32页 |
| ·基本思路、研究方法与论文结构 | 第32-34页 |
| ·研究的基本思路与方法 | 第32-33页 |
| ·论文的结构及主要研究内容 | 第33-34页 |
| ·拟解决的关键问题与创新点 | 第34-36页 |
| ·拟解决的关键问题 | 第34页 |
| ·可能的创新点 | 第34-36页 |
| 第二章 玉米期货价格的影响因素分析 | 第36-59页 |
| ·玉米的供需关系 | 第36-38页 |
| ·农业产业结构调整状况 | 第38-42页 |
| ·我国产业结构调整的历程 | 第38-39页 |
| ·产业结构调整对玉米生产布局的影响 | 第39-40页 |
| ·产业结构调整对玉米产量的影响 | 第40-41页 |
| ·玉米产量增长过程中价格变化特征 | 第41-42页 |
| ·生产成本 | 第42-44页 |
| ·库存情况 | 第44-45页 |
| ·进出口贸易情况 | 第45-47页 |
| ·气候环境 | 第47-52页 |
| ·相关商品的替代性 | 第52-54页 |
| ·小麦对玉米的替代作用 | 第52-53页 |
| ·大豆对玉米的替代作用 | 第53-54页 |
| ·畜牧业发展状况 | 第54-55页 |
| ·经济周期 | 第55-56页 |
| ·利率与汇率 | 第56页 |
| ·国家相关政策 | 第56-57页 |
| ·其他因素 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第三章 生物质燃料乙醇开发利用对玉米期货价格波动的影响分析 | 第59-78页 |
| ·生物质能开发利用的背景 | 第59-60页 |
| ·我国生物质能发展的潜力及其对农业的影响 | 第60-65页 |
| ·积极影响 | 第62-64页 |
| ·消极影响 | 第64-65页 |
| ·燃料乙醇发展现状分析 | 第65-70页 |
| ·燃料乙醇发展历程 | 第65-66页 |
| ·中美燃料乙醇发展现状 | 第66-70页 |
| ·燃料乙醇开发利用对玉米期货价格波动影响的实证──基于玉米能源属性的分析 | 第70-77页 |
| ·分析原理 | 第70页 |
| ·理论基础 | 第70-71页 |
| ·数据来源与说明 | 第71-73页 |
| ·文献回顾 | 第73-74页 |
| ·实证分析 | 第74-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 第四章 玉米期货价格波动时间特征──周日历效应分析 | 第78-91页 |
| ·文献回顾与比较 | 第78-79页 |
| ·理论基础 | 第79-81页 |
| ·ARCH模型 | 第79-80页 |
| ·GARCH、GARCH-M、GARCH-GED模型 | 第80-81页 |
| ·EGARCH、EGARCH-GED、 EGARCH-T模型 | 第81页 |
| ·数据处理与实证结果 | 第81-90页 |
| ·数据选取 | 第81-82页 |
| ·数据的基本统计信息 | 第82-83页 |
| ·各模型的实证比较 | 第83-87页 |
| ·不同合约周日历效应的比较分析 | 第87-89页 |
| ·日内小时间的日历效应 | 第89-90页 |
| ·结论 | 第90-91页 |
| 第五章 玉米期货价格波动时间特征──非线性特征分析 | 第91-106页 |
| ·R/S分析的背景 | 第91页 |
| ·计算方法 | 第91-96页 |
| ·R/S原理 | 第91-94页 |
| ·修正R/S原理 | 第94-95页 |
| ·V/S原理 | 第95-96页 |
| ·收益的非线性特征实证 | 第96-105页 |
| ·数据来源 | 第96-97页 |
| ·正态性检验 | 第97-102页 |
| ·分形特征的R/S与V/S检验 | 第102-105页 |
| ·本章小结 | 第105-106页 |
| 第六章 玉米期货价格空间特征──塑性与弹性分析 | 第106-123页 |
| ·相关概念 | 第106-108页 |
| ·塑性(plasticity) | 第106-107页 |
| ·弹性(elasticity) | 第107-108页 |
| ·均衡价格 | 第108页 |
| ·塑性与弹性研究的理论模型 | 第108-110页 |
| ·塑性模型 | 第108-109页 |
| ·弹性模型 | 第109-110页 |
| ·塑性与弹性模型的比较与选择 | 第110-122页 |
| ·塑性模型的比较与选择 | 第110-118页 |
| ·弹性模型的比较与选择 | 第118-122页 |
| ·本章小结 | 第122-123页 |
| 第七章 玉米期货交易量与价格波动间的关系分析 | 第123-134页 |
| ·期货价格“突变”概念的界定 | 第124页 |
| ·日交易量与日收益序列的基本统计特征 | 第124-126页 |
| ·玉米期货交易量对价格的影响作用分析──基于MDH理论的量价关系实证 | 第126-129页 |
| ·理论基础 | 第126-128页 |
| ·实证分析 | 第128-129页 |
| ·透过交易量的变化发现价格突变──基于期货价格塑性模型的实证 | 第129-132页 |
| ·理论基础 | 第129-130页 |
| ·实证分析 | 第130-132页 |
| ·本章小结 | 第132-134页 |
| 第八章 结论与展望 | 第134-138页 |
| ·本文的主要结论 | 第134-136页 |
| ·主要创新之处 | 第136-137页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第137-138页 |
| 参考文献 | 第138-148页 |
| 致谢 | 第148-149页 |
| 附录: 读博期间所发表的论文与参加的科研项目 | 第149页 |
