| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·期权的概念 | 第10-11页 |
| ·期权定价理论发展的历史回顾 | 第11-13页 |
| ·期权定价理论的研究现状 | 第13-16页 |
| ·市场存在等价鞅测度 | 第13-15页 |
| ·不考虑等价鞅测度的存在性 | 第15-16页 |
| ·关于风险度量的发展 | 第16页 |
| ·期权定价理论研究的意义 | 第16-17页 |
| ·本论文的主要工作 | 第17-19页 |
| ·常用记号和说明 | 第19-20页 |
| 第二章 离散时间金融市场的期权定价 | 第20-40页 |
| ·离散时间金融市场的描述 | 第20-23页 |
| ·几种不同层次的市场无套利性 | 第23-28页 |
| ·通过价格过程和滤子间的关系考虑市场完备性 | 第28-33页 |
| ·记账单位与期权定价 | 第33-38页 |
| ·最大(最小) 价格过程的可选分解 | 第33-35页 |
| ·记账单位对期权定价的影响 | 第35-38页 |
| ·小结 | 第38-40页 |
| 第三章 增长最优投资策略 | 第40-54页 |
| ·离散时间金融市场下的增长最优投资策略 | 第40-45页 |
| ·简单离散时间金融市场的描述 | 第40-42页 |
| ·增长最优投资策略的比例选择 | 第42-45页 |
| ·连续时间金融市场下的增长最优投资策略 | 第45-52页 |
| ·连续时间金融市场的描述 | 第45-47页 |
| ·增长最优投资策略的价值过程 | 第47-50页 |
| ·以增长最优投资策略为记账单位 | 第50-52页 |
| ·小结 | 第52-54页 |
| 第四章 倒向随机微分方程在金融市场中的几点应用 | 第54-78页 |
| ·关于倒向随机微分方程的描述 | 第54-56页 |
| ·倒向随机微分方程中生成元g 的经济含义 | 第56-61页 |
| ·扩张非线性期望的定义空间 | 第61-69页 |
| ·受控制的非线性期望的定义空间延拓 | 第62-64页 |
| ·非线性条件g- 期望的定义空间延拓 | 第64-69页 |
| ·关于滤一致非线性期望的公理化假设 | 第69-71页 |
| ·特殊形式的倒向随机微分方程 | 第71-77页 |
| ·线性倒向随机微分方程在完备市场中的应用 | 第71-74页 |
| ·带惩罚的非线性倒向随机微分方程在金融市场中的应用 | 第74-77页 |
| ·小结 | 第77-78页 |
| 第五章 风险偏好和风险度量 | 第78-108页 |
| ·一致性价格假设与风险偏好 | 第78-86页 |
| ·关于风险偏好的描述 | 第79-81页 |
| ·个人风险偏好 | 第81-83页 |
| ·市场风险偏好 | 第83-85页 |
| ·g- 期望的“风险偏好” | 第85-86页 |
| ·风险度量与非线性期望的关系 | 第86-94页 |
| ·关于相容风险度量与凸风险度量的具体描述 | 第86-91页 |
| ·通过g- 期望考虑风险度量与非线性期望之间的联系 | 第91-94页 |
| ·受限信息下理论问题的提出 | 第94-106页 |
| ·风险最小投资策略 | 第94-99页 |
| ·涉及的随机分析理论问题 | 第99-100页 |
| ·对问题的考虑 | 第100-105页 |
| ·两个信息集下的策略关系 | 第105-106页 |
| ·小结 | 第106-108页 |
| 第六章 总结与展望 | 第108-110页 |
| 致谢 | 第110-112页 |
| 参考文献 | 第112-118页 |
| 作者在学期间取得的学术成果 | 第118页 |