基于Agent仿真的复杂商业银行信贷市场信贷动态博弈研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-9页 |
| ·基本概念的界定 | 第9-11页 |
| ·商业银行及其信贷行为 | 第9页 |
| ·商业银行信贷市场的信息不对称现象 | 第9-10页 |
| ·商业银行信贷市场中的逆向选择和道德风险 | 第10-11页 |
| ·基本思路及创新点 | 第11-13页 |
| ·本文的基本思路 | 第11-12页 |
| ·本文的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 信贷配给理论 | 第13-18页 |
| ·信贷配给 | 第13-14页 |
| ·什么是信贷配给 | 第13页 |
| ·信贷配给产生的原因 | 第13-14页 |
| ·逆向选择框架下的信贷配给理论 | 第14-15页 |
| ·道德风险框架下的信贷配给理论 | 第15-18页 |
| 第三章 复杂适应系统理论 | 第18-32页 |
| ·CAS 理论的基本思想 | 第18-21页 |
| ·复杂适应系统的核心思想——适应性造就复杂性 | 第18-19页 |
| ·CAS 理论的基本概念 | 第19-21页 |
| ·复杂金融系统与计算实验金融学 | 第21-25页 |
| ·国外研究现状 | 第22-23页 |
| ·国内研究现状 | 第23-25页 |
| ·复杂商业银行信贷系统 | 第25-27页 |
| ·整体性原理 | 第25页 |
| ·非线性原理 | 第25-26页 |
| ·内随机原理 | 第26页 |
| ·动态非均衡原理 | 第26-27页 |
| ·自组织原理 | 第27页 |
| ·软件平台SWARM. | 第27-32页 |
| ·SWARM 的起缘与发展 | 第27-28页 |
| ·SWARM 的研究核心 | 第28页 |
| ·SWARM 模型的结构 | 第28-30页 |
| ·SWARM 类库 | 第30-31页 |
| ·SWARM 的建模步骤 | 第31-32页 |
| 第四章 复杂商业银行信贷市场建模及动态博弈仿真 | 第32-58页 |
| ·复杂商业银行信贷市场建模 | 第32-34页 |
| ·含义及形式化描述 | 第32页 |
| ·内部关联与分类 | 第32-34页 |
| ·信贷动态博弈仿真实验与结果分析 | 第34-58页 |
| ·基本假设 | 第34-35页 |
| ·要素分析 | 第35-37页 |
| ·仿真实验 | 第37-56页 |
| ·结论及对策 | 第56-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
| ·总结 | 第58页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
